| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究思路、方法与论文框架 | 第9-11页 |
| 1.2.1 实证分析与规范分析相结合 | 第9-10页 |
| 1.2.2 定性分析与定量分析相结合 | 第10页 |
| 1.2.3 案例分析方法 | 第10页 |
| 1.2.4 本论文框架结构 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的创新之处及不足 | 第11-12页 |
| 2 商业银行操作风险概述 | 第12-18页 |
| 2.1 商业银行操作风险内涵界定 | 第12-13页 |
| 2.2 操作风险的特征 | 第13-14页 |
| 2.3 文献综述 | 第14-18页 |
| 3 我国商业银行操作风险现状及成因分析 | 第18-28页 |
| 3.1 商业银行操作风险一般性理论分析 | 第18-22页 |
| 3.1.1 监管者的成本和收益分析 | 第18-20页 |
| 3.1.2 操作风险的博弈论分析 | 第20-21页 |
| 3.1.3 有限理性与操作风险 | 第21-22页 |
| 3.2 我国商业银行操作风险现状及特征 | 第22-25页 |
| 3.2.1 我国商业银行操作风险现状 | 第22-23页 |
| 3.2.2 我国商业银行操作风险特征 | 第23-25页 |
| 3.3 我国商业银行操作风险成因分析 | 第25-28页 |
| 3.3.1 产权制度缺陷和政府干预过度 | 第25-26页 |
| 3.3.2 外部监管不力所形成的操作风险 | 第26页 |
| 3.3.3 商业银行员工业务素质和道德素质所引发的操作风险 | 第26-28页 |
| 4 商业银行操作风险的度量 | 第28-33页 |
| 4.1 商业银行操作风险的定量评估 | 第28-31页 |
| 4.2 商业银行操作风险的定性评估 | 第31-33页 |
| 5 商业银行操作风险实证分析 | 第33-41页 |
| 5.1 实证模型的建立 | 第33-35页 |
| 5.1.1 模型的改进 | 第33-34页 |
| 5.1.2 样本选取 | 第34-35页 |
| 5.2 我国上市商业银行实证分析 | 第35-37页 |
| 5.2.1 回归分析 | 第35-36页 |
| 5.2.2 操作风险度量 | 第36-37页 |
| 5.3 模型有效性验证 | 第37-39页 |
| 5.3.1 中国民生银行 | 第37-38页 |
| 5.3.2 招商银行 | 第38页 |
| 5.3.3 浦东发展银行和深圳发展银行 | 第38-39页 |
| 5.4 模型的不足 | 第39-41页 |
| 6 改善我国商业银行操作风险的控制和管理的建议 | 第41-53页 |
| 6.1 健全操作风险管理组织结构 | 第41-44页 |
| 6.1.1 国际知名银行操作风险管理组织结构 | 第41-43页 |
| 6.1.2 我国商业银行操作风险管理组织结构的构建 | 第43-44页 |
| 6.2 提高商业银行操作风险度量水平 | 第44-46页 |
| 6.2.1 标准法可以作为我国商业银行操作风险度量的短期目标 | 第45页 |
| 6.2.2 高级计量法是我国银行操作风险度量的终极目标 | 第45-46页 |
| 6.3 优化商业银行操作风险内部管理 | 第46-49页 |
| 6.4 加强商业银行操作风险外部环境建设 | 第49-53页 |
| 6.4.1 强化银行监管部门职能 | 第49-50页 |
| 6.4.2 发挥社会监督作用 | 第50页 |
| 6.4.3 加强信息披露和市场约束 | 第50-53页 |
| 附录 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58页 |
