| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 问题提出 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究成果 | 第9-13页 |
| 1.2.1 流动性研究 | 第9-10页 |
| 1.2.2 流动性指标研究 | 第10-11页 |
| 1.2.3 流动性实证研究 | 第11-13页 |
| 1.3 本论文研究内容及方法 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13页 |
| 1.3.2 本文结构 | 第13页 |
| 1.3.3 本文创新之处 | 第13-15页 |
| 第二章 我国股票指数期货市场基本介绍 | 第15-18页 |
| 2.1 我国股票指数期货市场简介 | 第15-18页 |
| 2.1.1 沪深300指数期货市场简介 | 第15页 |
| 2.1.2 沪深300股票指数简介 | 第15-16页 |
| 2.1.3 沪深300股票指数期货简介 | 第16-18页 |
| 第三章 我国股票指数期货市场流动性 | 第18-26页 |
| 3.1 股票指数期货市场流动性 | 第18-19页 |
| 3.1.1 股票指数期货市场流动性四大要素 | 第18-19页 |
| 3.1.2 股票指数期货市场流动性四大要素之间的关系 | 第19页 |
| 3.2 股票指数期货市场流动性指标 | 第19-26页 |
| 3.2.1 基于交易即时性的流动性衡量指标 | 第19-20页 |
| 3.2.2 基于市场宽度的流动性衡量指标 | 第20页 |
| 3.2.3 基于市场深度的流动性衡量指标 | 第20-21页 |
| 3.2.4 基于市场弹性的流动性衡量指标 | 第21-23页 |
| 3.2.5 流动性比率指标 | 第23-26页 |
| 第四章 我国股票指数期货市场流动性实证研究 | 第26-48页 |
| 4.1 数据及研究方法 | 第26页 |
| 4.2 沪深300指数期货市场流动性指标分析 | 第26-36页 |
| 4.2.1 成交量、持仓量及换手率分析 | 第26-29页 |
| 4.2.2 流动性比率分析 | 第29-32页 |
| 4.2.3 各流动性指标比较分析 | 第32-36页 |
| 4.3 沪深300指数期货市场流动性特征分析 | 第36-42页 |
| 4.3.1 月内效应分析 | 第36-38页 |
| 4.3.2 周内效应分析 | 第38-40页 |
| 4.3.3 到期日效应分析 | 第40-42页 |
| 4.4 沪深300指数期货市场流动性对现货市场影响分析 | 第42-48页 |
| 4.4.1 现货市场流动性分析 | 第43-44页 |
| 4.4.2 我国沪深300指数期货市场对现货市场流动性影响建模分析 | 第44-48页 |
| 第五章 总结与展望 | 第48-50页 |
| 5.1 本文主要结论 | 第48页 |
| 5.2 本文主要缺陷和展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
