| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第7-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.3 研究方法及创新点 | 第16页 |
| 1.4 论文研究内容框架 | 第16-18页 |
| 2 分形市场理论及 MSM 模型 | 第18-26页 |
| 2.1 收益分布的自相似性 | 第18-19页 |
| 2.2 R/S 分形分析 | 第19-20页 |
| 2.3 多重分形 | 第20-21页 |
| 2.4 MSM 模型 | 第21-26页 |
| 3 高频数据特性及 RV-MSM 模型 | 第26-31页 |
| 3.1 高频金融数据特征 | 第26-27页 |
| 3.2 RV-MSM 模型 | 第27-31页 |
| 4 实证分析 | 第31-45页 |
| 4.1 样本的选取 | 第31-32页 |
| 4.2 样本数据分析 | 第32-37页 |
| 4.3 沪深 300 指数多重分形分析 | 第37-39页 |
| 4.4 模型建立及估计 | 第39-41页 |
| 4.5 预测机制及结果 | 第41-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |