| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-20页 |
| ·问题的提出与研究背景 | 第12-14页 |
| ·国内外研究现状与文献综述 | 第14-17页 |
| ·国外研究现状 | 第14-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-17页 |
| ·国内外研究现状评述 | 第17页 |
| ·研究目的与研究方法 | 第17-18页 |
| ·研究思路与结构框架 | 第18-20页 |
| 2. VAR方法:金融界用于度量市场风险的主流工具 | 第20-37页 |
| ·金融风险的定义与分类 | 第20-21页 |
| ·国内外主流风险管理分析工具发展述评 | 第21-36页 |
| ·以市场风险管理为主的风险管理工具 | 第22-30页 |
| ·风险管理模型化的发展:VaR方法的产生及发展 | 第30-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 3. VAR方法应用于我国保险投资风险管理的理论基础 | 第37-45页 |
| ·我国保险投资的历史沿革 | 第37-39页 |
| ·我国保险投资现状与问题分析 | 第39-41页 |
| ·保险资金规模迅速扩大,保险投资压力增大 | 第40页 |
| ·保险投资收益率不稳定 | 第40-41页 |
| ·保险投资的潜在风险不断积累 | 第41页 |
| ·VAR方法在我国保险投资风险管理中的具体应用 | 第41-44页 |
| ·VaR方法用于保险公司的资产负债管理 | 第42页 |
| ·VaR方法作为保险公司的信息披露工具 | 第42-43页 |
| ·VaR方法作为保险公司绩效评估工具 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 4. VAR方法应用于我国保险投资风险管理的实证研究 | 第45-56页 |
| ·VAR的计算过程 | 第45-46页 |
| ·选择风险因子 | 第45-46页 |
| ·选择将市场风险因子变化纳入模型的方法 | 第46页 |
| ·方差-协方差法计算步骤 | 第46-49页 |
| ·前提假设:正态收益分布 | 第47页 |
| ·风险因子的选择 | 第47页 |
| ·风险因子的分布 | 第47-48页 |
| ·单个股票1日和10日VaR值计算 | 第48页 |
| ·股票资产组合1日和10日VaR值计算 | 第48-49页 |
| ·样本选择与实证检验:以中国平安和太平洋保险公司为例 | 第49-52页 |
| ·实证结论与延伸 | 第52-54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 5. 研究结论及政策建议:建立适合我国国情的保险投资风险管理体系 | 第56-67页 |
| ·VAR方法用于投资风险管理的优势分析 | 第56-57页 |
| ·VaR提供了一种统一测度方法 | 第56-57页 |
| ·VaR提供了对风险的总体测度 | 第57页 |
| ·VaR限额可用于控制各业务部门承担的风险 | 第57页 |
| ·VaR提供了一种管理者能够理解的风险测度 | 第57页 |
| ·VAR方法用于投资风险管理的局限性 | 第57-59页 |
| ·VaR方法本身的缺憾 | 第57-58页 |
| ·VaR方法仅用于度量市场风险而不涉及其他风险 | 第58页 |
| ·VaR方法并未考虑到损失高于VaR值的情况 | 第58-59页 |
| ·VaR系统可能促使更危险的交易 | 第59页 |
| ·应用VAR方法对我国保险投资风险管理的挑战 | 第59-61页 |
| ·金融危机大背景对保险公司投资稳健性提出新要求 | 第59-60页 |
| ·风险日益多样化使得VAR方法不能完全有效度量风险 | 第60页 |
| ·模型中的有关假设使得VaR值与现实有一定差距 | 第60-61页 |
| ·相关数据不完善使得VaR方法度量风险困难重重 | 第61页 |
| ·构建我国保险投资风险管理体系基本思路及发展战略 | 第61-66页 |
| ·保险投资风险管理的首要原则 | 第62-63页 |
| ·完善保险投资风险管理体系的政策建议 | 第63-66页 |
| ·健全保险资金运用法律法规体系 | 第63页 |
| ·建立有效的风险数据库 | 第63-64页 |
| ·将VaR方法与其他风险衡量和管理技术、方法有效结合 | 第64页 |
| ·将VaR方法方法纳入公司整合风险管理指标体系 | 第64-65页 |
| ·构建以VaR方法为核心的投资风险管理体系 | 第65-66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 后记 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第73-74页 |
