商业银行资本充足率宏观压力测试研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第11-12页 |
| 附表索引 | 第12-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-24页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.2 研究文献综述 | 第14-20页 |
| 1.2.1 国外关于宏观压力测试的研究综述 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内关于宏观压力测试的研究综述 | 第15-16页 |
| 1.2.3 国外关于资本充足率的研究综述 | 第16-18页 |
| 1.2.4 国内关于资本充足率的研究综述 | 第18-19页 |
| 1.2.5 文献综述评述 | 第19-20页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第20-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21-22页 |
| 1.4 论文的创新点 | 第22-24页 |
| 第2章 银行资本充足率的监管标准及相关理论 | 第24-35页 |
| 2.1 银行稳定性的相关理论 | 第24-26页 |
| 2.1.1 银行稳定性概念的界定 | 第24页 |
| 2.1.2 影响银行稳定性因素的相关理论 | 第24-25页 |
| 2.1.3 衡量银行稳定性的重要指标 | 第25-26页 |
| 2.2 银行资本充足率要求的内涵 | 第26-31页 |
| 2.2.1 银行资本充足率概念的界定 | 第26页 |
| 2.2.2 银行资本充足率要求的发展历程 | 第26-28页 |
| 2.2.3 资本充足率要求对银行监管的意义 | 第28-29页 |
| 2.2.4 我国商业银行资本充足率现状 | 第29-31页 |
| 2.3 压力测试的内涵 | 第31-35页 |
| 2.3.1 压力测试概念的界定 | 第31页 |
| 2.3.2 压力测试的基本流程 | 第31-33页 |
| 2.3.3 压力测试的类别及意义 | 第33-35页 |
| 第3章 商业银行资本充足率宏观压力测试方法构建 | 第35-45页 |
| 3.1 巴塞尔协议下资本充足率衡量的内容 | 第35-38页 |
| 3.1.1 资本充足率的计量方法 | 第35-36页 |
| 3.1.2 资本充足率计量的基本步骤 | 第36-37页 |
| 3.1.3 信用风险加权资产的计量方法 | 第37-38页 |
| 3.2 资本充足率与宏观经济的关联性分析 | 第38-39页 |
| 3.3 银行资本充足率宏观压力测试模型构建 | 第39-45页 |
| 3.3.1 信用风险宏观压力测试模型构建 | 第41页 |
| 3.3.2 商业银行资本充足率计量模型构建 | 第41-45页 |
| 第4章 资本充足率的宏观压力测试实证研究 | 第45-60页 |
| 4.1 样本与数据说明 | 第45-47页 |
| 4.1.1 模型变量的选取 | 第45-47页 |
| 4.1.2 样本数据的处理 | 第47页 |
| 4.2 商业银行信用风险实证分析 | 第47-50页 |
| 4.2.1 变量平稳性检验 | 第47-48页 |
| 4.2.2 模型参数估计及结果分析 | 第48-50页 |
| 4.3 商业银行资本充足率实证分析 | 第50-60页 |
| 4.3.1 宏观压力测试情景设定 | 第50-51页 |
| 4.3.2 基于不同压力情景的实证分析 | 第51-55页 |
| 4.3.3 商业银行满足最低资本监管要求的途径 | 第55-60页 |
| 第5章 完善我国商业银行资本充足率管理的相关建议 | 第60-66页 |
| 5.1 完善商业银行资本充足率补充机制 | 第60-61页 |
| 5.1.1 增加商业银行资本金融资渠道多样化 | 第60-61页 |
| 5.1.2 有效控制银行风险资产的增长 | 第61页 |
| 5.2 建立动态的资本充足率管理方法 | 第61-63页 |
| 5.2.1 完善银行资本安全预警机制 | 第61页 |
| 5.2.2 建立资本充足率宏观压力测试研究体系 | 第61-62页 |
| 5.2.3 加强前瞻性的银行经营策略管理 | 第62-63页 |
| 5.3 加强银行从业人员的风险防范意识 | 第63-64页 |
| 5.4 完善我国商业银行资本监管的法律制度 | 第64-66页 |
| 结论 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第72-73页 |
| 附录 B 银行季度贷款逾期违约率数据 | 第73页 |
