| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 课题研究的目的与意义 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外文献研究评述 | 第13-18页 |
| 1.3.1 国外文献研究评述 | 第13-16页 |
| 1.3.2 国内文献研究评述 | 第16-17页 |
| 1.3.3 综合文献研究评述 | 第17-18页 |
| 1.4 本文研究的主要内容与研究框架 | 第18-19页 |
| 1.4.1 本文研究的主要内容 | 第18-19页 |
| 1.4.2 本文研究的主要框架 | 第19页 |
| 1.5 本文的创新与不足之处 | 第19-21页 |
| 第2章 理论分析与研究假设 | 第21-28页 |
| 2.1 有效市场假说 | 第21-23页 |
| 2.1.1 互联网信息传播与信息不对称理论 | 第22-23页 |
| 2.2 行为金融理论 | 第23-25页 |
| 2.2.1 羊群效应理论 | 第24-25页 |
| 2.2.2 噪声交易理论 | 第25页 |
| 2.3 研究假设 | 第25-28页 |
| 第3章 研究设计 | 第28-31页 |
| 3.1 数据与变量 | 第28-29页 |
| 3.2 实证模型 | 第29-31页 |
| 3.2.1 Granger因果关系 | 第29-30页 |
| 3.2.2 VAR模型 | 第30页 |
| 3.2.3 脉冲响应函数 | 第30-31页 |
| 第4章 实证分析 | 第31-50页 |
| 4.1 变量基本描述统计及平稳性检验 | 第31-33页 |
| 4.2 上证指数收益率、期指收益率与上证指数吧、期指吧信息传递分析 | 第33-39页 |
| 4.2.1 各变量的格兰杰因果关系检验 | 第33-34页 |
| 4.2.2 VAR模型建立 | 第34-36页 |
| 4.2.3 网络论坛信息对交易市场的脉冲响应分析 | 第36-39页 |
| 4.3 交易时段交易市场收益率与股票论坛信息传递分析 | 第39-44页 |
| 4.3.1 交易时段各变量的格兰杰因果关系检验 | 第39-40页 |
| 4.3.2 交易时段的VAR模型建立 | 第40-41页 |
| 4.3.3 交易时段网络论坛信息对交易市场的脉冲响应分析 | 第41-44页 |
| 4.4 非交易时段交易市场收益率与股票论坛信息传递分析 | 第44-50页 |
| 4.4.1 非交易时段各变量的格兰杰因果关系检验 | 第44-46页 |
| 4.4.2 非交易时段的VAR模型建立 | 第46-47页 |
| 4.4.3 非交易时段网络论坛信息对交易市场的脉冲响应分析 | 第47-50页 |
| 结论 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
