沪港通对内地和香港股市的联动性影响
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第8-11页 |
| 一、选题背景 | 第8-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 本文的研究思路与方法 | 第11-12页 |
| 一、研究思路 | 第11-12页 |
| 二、研究方法 | 第12页 |
| 第三节 文章结构 | 第12-13页 |
| 第四节 研究的创新及不足 | 第13-15页 |
| 一、创新之处 | 第13页 |
| 二、不足之处 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-19页 |
| 第一节 国外文献回顾 | 第15页 |
| 第二节 国内文献回顾 | 第15-17页 |
| 第三节 对于现有文献的评价 | 第17-19页 |
| 第三章 内地股市与香港股市联动效应的理论分析 | 第19-22页 |
| 第一节 经济一体化理论分析 | 第19页 |
| 第二节 有效市场理论分析 | 第19-20页 |
| 第三节 行为金融学理论分析 | 第20-22页 |
| 第四章 内地股市与香港股市联动性的实证研究 | 第22-36页 |
| 第一节 样本数据的选择及处理 | 第22-23页 |
| 一、样本选择和阶段划分 | 第22页 |
| 二、数据的处理 | 第22-23页 |
| 第二节 描述性统计分析 | 第23-24页 |
| 第三节 相关系数检验 | 第24页 |
| 第四节 平稳性检验 | 第24-26页 |
| 第五节 JOHANSON协整检验 | 第26-27页 |
| 第六节 建立误差修正模型 | 第27-29页 |
| 第七节 建立VAR模型 | 第29-30页 |
| 第八节 格兰杰因果检验 | 第30-31页 |
| 第九节 脉冲响应函数和方差分解 | 第31-36页 |
| 一、脉冲响应函数 | 第31-32页 |
| 二、方差分解 | 第32-36页 |
| 第五章 结论及建议 | 第36-40页 |
| 第一节 结论 | 第36-38页 |
| 第二节 政策建议 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
