| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 课题的背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 经典风险模型及其推广 | 第11-12页 |
| 1.3.1 Lundberg-Cramer经典风险模型 | 第11页 |
| 1.3.2 对经典风险模型的推广 | 第11-12页 |
| 1.4 随机过程相关知识 | 第12-13页 |
| 1.5 本文的主要工作 | 第13-15页 |
| 2 ERV族分布下带投资的双险种风险模型的破产概率 | 第15-26页 |
| 2.1 引言和预备知识 | 第15-16页 |
| 2.2 主要结果 | 第16-17页 |
| 2.3 基本引理 | 第17-21页 |
| 2.4 定理的证明 | 第21-26页 |
| 2.4.1 定理2.2.1的证明 | 第21-23页 |
| 2.4.2 定理2.2.2的证明 | 第23页 |
| 2.4.3 定理2.2.3的证明 | 第23-26页 |
| 3 D族分布下带投资的双险种风险模型中的破产概率 | 第26-41页 |
| 3.1 引言和预备知识 | 第26-27页 |
| 3.2 主要结果 | 第27-29页 |
| 3.3 基本引理 | 第29-35页 |
| 3.4 定理的证明 | 第35-41页 |
| 3.4.1 定理3.2.1的证明 | 第35-37页 |
| 3.4.2 推论3.2.1的证明 | 第37-38页 |
| 3.4.3 定理3.2.2的证明 | 第38页 |
| 3.4.4 定理3.2.3的证明 | 第38-40页 |
| 3.4.5 推论3.2.2的证明 | 第40-41页 |
| 4 研究不足与展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 简历 | 第46页 |