| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 第一节 研究的背景与意义 | 第10-12页 |
| 一、研究背景 | 第10-11页 |
| 二、研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-14页 |
| 一、国外文献综述 | 第12-13页 |
| 二、国内文献综述 | 第13-14页 |
| 第三节 研究的思路与方法、创新与不足 | 第14-16页 |
| 一、研究思路 | 第14页 |
| 二、研究方法 | 第14-15页 |
| 三、本文的创新与不足 | 第15-16页 |
| 第二章 我国P2P网络借贷行业发展现状及主要运营模式 | 第16-23页 |
| 第一节 我国P2P网络借贷行业现状发展现状 | 第16-19页 |
| 一、行业规模不断扩大 | 第16-17页 |
| 二、行业风险加剧 | 第17-18页 |
| 三、区域发展不均衡 | 第18-19页 |
| 第二节 我国P2P网络借贷的主要运营模式 | 第19-23页 |
| 一、单纯中介型——拍拍贷 | 第19-20页 |
| 二、复合中介型——红岭创投 | 第20-21页 |
| 三、两种模式对比 | 第21-23页 |
| 第三章 我国P2P网络借贷的主要风险分析 | 第23-29页 |
| 第一节 宏观层面风险 | 第23-25页 |
| 一、市场风险 | 第23-24页 |
| 二、政策风险 | 第24-25页 |
| 第二节 微观层面风险 | 第25-28页 |
| 一、平台内部风险 | 第25-27页 |
| 二、借款人信用风险 | 第27-28页 |
| 第三节 宏观和微观层面风险相互作用机制 | 第28-29页 |
| 第四章 P2P网络借贷宏观层面风险控制 | 第29-41页 |
| 第一节 市场风险测度原理——基于GARCH-CVaR模型 | 第29-31页 |
| 一、GARCH模型 | 第29-30页 |
| 二、基于GARCH模型的VaR与CVaR计算方法 | 第30-31页 |
| 第二节 样本数据选取与统计特征分析 | 第31-33页 |
| 一、数据来源及说明 | 第31页 |
| 二、数据描述性统计 | 第31-32页 |
| 三、单位根检验 | 第32页 |
| 四、ARCH效应的检验 | 第32-33页 |
| 第三节 基于GARCH模型的VaR和CVaR计算 | 第33-38页 |
| 一、GARCH模型的建立与参数估计 | 第33-34页 |
| 二、VaR值的计算及有效性检验 | 第34-36页 |
| 三、CVaR值的计算及有效性检验 | 第36-38页 |
| 第四节 市场风险控制 | 第38页 |
| 第五节 政策制定 | 第38-41页 |
| 一、建立行业准入和退出机制，做实时好信息披露 | 第38-39页 |
| 二、P2P平台去担保化，提高投资者的风险承受能力 | 第39页 |
| 三、规范P2P平台的业务范围，建立起投资者权益保护机制 | 第39-41页 |
| 第五章 P2P网络借贷微观层面风险防范 | 第41-47页 |
| 第一节 平台内部风险防范 | 第41-43页 |
| 一、转变自身运营模式 | 第41页 |
| 二、改善资金管理方式 | 第41-42页 |
| 三、流动性风险管理 | 第42页 |
| 四、技术安全管理 | 第42-43页 |
| 五、平台对投资者进行适当教育 | 第43页 |
| 第二节 借款人信用风险防范 | 第43-45页 |
| 一、平台防范借款人的信用风险 | 第43-44页 |
| 二、投资者增强风险识别能力 | 第44-45页 |
| 第三节 加强行业自律，发挥行业协会职能 | 第45-47页 |
| 一、明确行业协会的监管职责 | 第45-46页 |
| 二、加强P2P行业协会的自身管理 | 第46-47页 |
| 第六章 结论与展望 | 第47-49页 |
| 第一节 主要结论 | 第47页 |
| 第二节 展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
