| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 导论 | 第9-17页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国内研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.3 国内外研究成果综述 | 第14-15页 |
| 1.3 本文研究的基本内容和框架 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的创新 | 第16-17页 |
| 第二章 相关理论介绍与概念界定 | 第17-28页 |
| 2.1 结构化产品的相关理论 | 第17-21页 |
| 2.1.1 结构化产品的含义与特点 | 第17页 |
| 2.1.2 结构化产品的分类 | 第17-19页 |
| 2.1.3 结构化产品的发展 | 第19-20页 |
| 2.1.4 结构化产品的风险因素 | 第20-21页 |
| 2.2 黄金挂钩型结构化产品 | 第21-23页 |
| 2.2.1 黄金挂钩型结构化产品的相关概念 | 第21页 |
| 2.2.2 黄金挂钩型结构化产品的分类 | 第21-22页 |
| 2.2.3 常用的黄金价格模型 | 第22-23页 |
| 2.3 前景理论 | 第23-27页 |
| 2.3.1 前景理论基本内容 | 第23-25页 |
| 2.3.2 累积前景理论 | 第25-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 结构化理财产品的设计流程与定价模型 | 第28-35页 |
| 3.1 结构化理财产品的设计流程 | 第28-31页 |
| 3.1.1 市场定位 | 第28-29页 |
| 3.1.2 选择挂钩标的资产 | 第29页 |
| 3.1.3 选择衍生合约 | 第29-30页 |
| 3.1.4 设计参数 | 第30-31页 |
| 3.2 结构化理财产品的常用定价模型 | 第31-34页 |
| 3.2.1 固定收益部分定价 | 第31-32页 |
| 3.2.2 期权部分定价 | 第32-34页 |
| 3.3 本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 某银行黄金挂钩型结构化理财产品定价分析 | 第35-50页 |
| 4.1 某银行黄金挂钩型结构化理财产品的介绍 | 第35-36页 |
| 4.2 风险中性条件下某银行黄金挂钩型结构化理财产品的定价分析 | 第36-44页 |
| 4.2.1 黄金价格运动的描述 | 第36-43页 |
| 4.2.2 基于蒙特卡洛模拟的定价 | 第43-44页 |
| 4.3 基于前景理论的某银行黄金挂钩型结构化理财定价分析 | 第44-46页 |
| 4.3.1 模型假设 | 第44-45页 |
| 4.3.2 前景理论参数估计 | 第45页 |
| 4.3.3 基于前景理论的产品定价 | 第45-46页 |
| 4.3.4 两种方法定价结果比较分析 | 第46页 |
| 4.4 敏感性分析 | 第46-48页 |
| 4.4.1 主观财富收益变动敏感度α | 第46-47页 |
| 4.4.2 主观财富损失变动敏感度β | 第47页 |
| 4.4.3 损失厌恶系数γ | 第47-48页 |
| 4.5 本章小结 | 第48-50页 |
| 第五章 结论与建议 | 第50-52页 |
| 5.1 研究的结论 | 第50页 |
| 5.2 研究的不足与对结构化理财产品定价与设计的建议 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 作者简介 | 第56页 |
