| 中文摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 一、研究背景与意义 | 第9-13页 |
| （一）研究背景 | 第9-11页 |
| （二）研究意义 | 第11-13页 |
| 二、研究思路与方法 | 第13-15页 |
| （一）研究思路 | 第13-14页 |
| （二）研究方法 | 第14-15页 |
| 三、本文可能的创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 文献综述与理论基础 | 第16-36页 |
| 一、文献综述 | 第16-25页 |
| （一）关于流动性及流动性风险内涵的研究 | 第16-17页 |
| （二）关于商业银行流动性风险管理的研究 | 第17-19页 |
| （三）关于财务公司流动性风险管理的研究 | 第19-21页 |
| （四）关于期限错配的研究 | 第21-23页 |
| （五）关于衡量流动性风险的关键性指标的研究 | 第23-24页 |
| （六）文献评述 | 第24-25页 |
| 二、政策要求与理论基础 | 第25-36页 |
| （一）政策要求 | 第26-32页 |
| （二）理论基础 | 第32-36页 |
| 第三章 证券公司的流动性风险管理分析 | 第36-45页 |
| 一、证券公司基本特征 | 第36-39页 |
| （一）业务特点 | 第36-37页 |
| （二）经营状况 | 第37-38页 |
| （三）财务状况 | 第38-39页 |
| 二、我国证券公司流动性风险管理的现状 | 第39-41页 |
| （一）流动性风险管理组织架构与部门职责 | 第39页 |
| （二）流动性风险管理制度、流程与系统建设 | 第39-40页 |
| （三）流动性风险管理方法与技术 | 第40页 |
| （四）流动性风险监管指标与考核激励 | 第40-41页 |
| 三、证券公司进一步规范流动性风险管理的必要性 | 第41-45页 |
| （一）证券公司资本规模偏小致使风险过高 | 第41页 |
| （二）证券公司融资与资金使用限制致使短期流动性不足 | 第41-42页 |
| （三）短期指标缺乏致使流动性覆盖率指标处于重要地位 | 第42-45页 |
| 第四章 证券公司流动性覆盖率指标及其压力测试改进分析 | 第45-52页 |
| 一、证券公司流动性覆盖率指标的演进 | 第45-47页 |
| （一）证券公司与商业银行业务及风险对比分析 | 第45-46页 |
| （二）证券公司对流动性覆盖率指标的修改 | 第46-47页 |
| 二、证券公司流动性覆盖率指标的压力测试分析 | 第47-52页 |
| （一）压力测试分析方法与情景设置 | 第47-49页 |
| （二）压力水平设置 | 第49-51页 |
| （三）因素相关性 | 第51-52页 |
| 第五章 D证券公司流动性风险管理分析 | 第52-66页 |
| 一、公司概况 | 第52-55页 |
| （一）公司简介 | 第52-53页 |
| （二）主要经营状况 | 第53-55页 |
| （三）所处行业地位 | 第55页 |
| 二、D证券公司流动性风险控制措施 | 第55-62页 |
| （一）组织架构及部门职责 | 第56-57页 |
| （二）制度、流程与系统建设 | 第57-59页 |
| （三）技术与方法 | 第59-61页 |
| （四）应对措施 | 第61页 |
| （五）存在问题 | 第61-62页 |
| 三、D证券公司流动性覆盖率指标的运用分析 | 第62-66页 |
| （一）指标趋势分析 | 第62-64页 |
| （二）指标压力测试分析 | 第64-66页 |
| 第六章 针对流动性覆盖率指标的D证券公司流动性风险管理改进建议 | 第66-71页 |
| 一、建立流动性资产储备 | 第66-67页 |
| 二、优化资产负债管理 | 第67-68页 |
| 三、重视现金流量管理 | 第68-69页 |
| 四、加强缺口管理 | 第69-70页 |
| 五、侧重业务管理 | 第70-71页 |
| 第七章 结论 | 第71-74页 |
| 一、本文的主要内容 | 第71-72页 |
| 二、本文的不足 | 第72-73页 |
| 三、进一步研究的设想 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 附录 1 | 第78-81页 |
| 附录 2 | 第81-82页 |
| 附录 3 | 第82-85页 |
| 致谢 | 第85-86页 |
