| 摘要 | 第1-11页 |
| Abstract | 第11-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-15页 |
| 第一节 选题的背景 | 第12-13页 |
| 第二节 文献回顾与评述 | 第13-14页 |
| 一、国外文献综述 | 第13页 |
| 二、国内文献综述 | 第13-14页 |
| 第三节 本文的结构 | 第14页 |
| 第四节 本文的创新 | 第14-15页 |
| 第二章 我国商业银行市场风险管理分析 | 第15-24页 |
| 第一节 商业银行风险概述 | 第15-17页 |
| 一、商业银行风险定义 | 第15页 |
| 二、商业银行风险的种类 | 第15-17页 |
| 第二节 商业银行市场风险管理概述 | 第17-21页 |
| 一、市场风险的分类 | 第17-19页 |
| (一) 利率风险 | 第17-18页 |
| (二) 汇率风险 | 第18-19页 |
| (三) 股票价格风险 | 第19页 |
| (四) 商品价格风险 | 第19页 |
| 二、商业银行市场风险管理 | 第19-21页 |
| (一) 商业银行市场风险管理的必要性 | 第19-20页 |
| (二) 商业银行市场风险管理的概念 | 第20页 |
| (三) 商业银行市场风险的管理程序 | 第20-21页 |
| 第三节 我国商业银行市场风险管理存在的主要问题 | 第21-24页 |
| 一、商业银行实施风险管理的外部环境不完备 | 第21-22页 |
| 二、商业银行风险管理组织结构不完善 | 第22页 |
| 三、我国商业银行未能实现对市场风险的集中统一计量、监测和控制 | 第22页 |
| 四、商业银行缺乏支持风险管理的数据规划、整合、协调功能的信息系统 | 第22-23页 |
| 五、商业银行市场风险的计量方法、技术、工具、系统落后 | 第23-24页 |
| 第三章 商业银行市场风险管理计量方法 | 第24-40页 |
| 第一节 缺口分析(Gap Analysis) | 第24-26页 |
| 一、缺口分析的含义 | 第24页 |
| 二、利率敏感性缺口管理策略 | 第24-25页 |
| 三、缺口分析的局限性 | 第25-26页 |
| 第二节 久期分析(Duration Analysis) | 第26-28页 |
| 一、久期的含义 | 第26-27页 |
| 二、久期缺口分析 | 第27页 |
| 三、久期缺口管理策略 | 第27页 |
| 四、久期分析的评价 | 第27-28页 |
| 第三节 外汇敞口分析(Foreign Currency Exposure Analysis) | 第28页 |
| 第四节 在险价值方法(Value at Risk,VaR) | 第28-40页 |
| 一、VaR概述 | 第28-30页 |
| 二、VaR计算的基本原理 | 第30-31页 |
| 三、VaR的计算方法 | 第31-35页 |
| (一) 历史模拟法 | 第31-32页 |
| (二) 蒙特卡罗模拟法 | 第32-33页 |
| (三) 方差协方差方法 | 第33-34页 |
| (四) 以上三种VaR计算方法的比较 | 第34-35页 |
| 四、处理聚类性及尖峰厚尾分布的风险模型介绍 | 第35-40页 |
| (一) 学生t分布假设 | 第35-36页 |
| (二) 广义误差分布(Generalized Error Distribution,GED)假设 | 第36-37页 |
| (三) ARCH族模型 | 第37-40页 |
| 第四章 样本选取与模型建立 | 第40-53页 |
| 第一节 样本选取 | 第40页 |
| 第二节 样本数据分析 | 第40-43页 |
| 一、正态性检验 | 第40-41页 |
| 二、平稳性检验 | 第41-42页 |
| 三、自相关检验 | 第42页 |
| 四、异方差性检验 | 第42-43页 |
| 第三节 建立模型与参数估计 | 第43-48页 |
| 一、模型滞后阶数 | 第43-44页 |
| 二、SHIBOR对数日收益率的风险价值VaR的含义 | 第44页 |
| 三、EGARCH模型的残差分布假设 | 第44-48页 |
| 第四节 模型后测检验 | 第48-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表的科研成果目录及获奖情况 | 第56页 |
