VaR方法应用于我国商业银行风险管理的研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| 1．1 研究意义 | 第8页 |
| 1．2 商业银行风险的内涵与特征 | 第8-11页 |
| 1．2．1 商业银行的特点 | 第9页 |
| 1．2．2 商业银行风险的内涵与特征 | 第9-11页 |
| 1．3 商业银行风险的一般分类 | 第11-15页 |
| 1．4 商业银行风险的识别 | 第15-17页 |
| 2 国内外商业银行风险管理现状 | 第17-23页 |
| 2．1 我国商业银行风险现状 | 第17-18页 |
| 2．2 我国银行风险管理现状 | 第18-21页 |
| 2．3 国外商业银行风险管理现状 | 第21-23页 |
| 3 商业银行的风险管理 | 第23-33页 |
| 3．1 商业银行风险管理理论的发展 | 第23-27页 |
| 3．1．1 资本风险管理理论的发展 | 第23页 |
| 3．1．2 资产负债风险管理理论的发展 | 第23-25页 |
| 3．1．3 风险管理模型的发展 | 第25-27页 |
| 3．2 现代商业银行风险管理的过程与组织 | 第27-33页 |
| 3．2．1 风险管理的目标与职能 | 第27-30页 |
| 3．2．2 风险管理过程 | 第30-31页 |
| 3．2．3 风险管理的组织 | 第31-33页 |
| 4 银行内部风险管理模型——风险价值VaR | 第33-45页 |
| 4．1 商业银行的风险度量标准 | 第33-35页 |
| 4．2 VaR、CaR与风险管理 | 第35-39页 |
| 4．2．1 VaR形成的背景 | 第35-36页 |
| 4．2．2 风险的定量管理：VaR与CaR | 第36-39页 |
| 4．3 VaR的估算方法 | 第39-43页 |
| 4．3．1 历史模拟法 | 第40-41页 |
| 4．3．2 方差-协方差法 | 第41页 |
| 4．3．3 蒙特卡罗模拟法 | 第41-42页 |
| 4．3．4 应力测试 | 第42-43页 |
| 4．4 VaR估算中的一些问题 | 第43-45页 |
| 4．4．1 主要存在的问题 | 第43页 |
| 4．4．2 解决的方法 | 第43-45页 |
| 5 VaR在商业银行风险管理中的应用及条件 | 第45-62页 |
| 5．1 VaR应用于信用风险管理的研究 | 第45-53页 |
| 5．1．1 在违约率基础上的信贷风险分析 | 第45-51页 |
| 5．1．2 信用等级基础上的信贷风险度量 | 第51-53页 |
| 5．2 VaR应用于银行内部风险管理的研究 | 第53-59页 |
| 5．2．1 风险资本的分配 | 第53-55页 |
| 5．2．2 银行资产组合的优化管理 | 第55-59页 |
| 5．3 我国商业银行应用VaR方法需具备的条件 | 第59-62页 |
| 5．3．1 建立完善的信用评级系统 | 第59-60页 |
| 5．3．2 设计开发相应的风险管理系统 | 第60-62页 |
| 6 政策建议 | 第62-64页 |
| 结论 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
