动力煤期货价格预测与最优套期保值比率模型研究
| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 第一章 绪论 | 第16-26页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第16-17页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第16-17页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第17页 |
| 1.2 主要研究内容 | 第17-20页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第20-23页 |
| 1.3.1 国外文献研究情况 | 第20-21页 |
| 1.3.2 国内文献研究情况 | 第21-23页 |
| 1.3.3 文献评论 | 第23页 |
| 1.4 研究方法与技术路线 | 第23-26页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第23-24页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第24-26页 |
| 第二章 我国动力煤期货市场运行现状 | 第26-34页 |
| 2.1 动力煤期货参与主体 | 第26-28页 |
| 2.2 动力煤期货市场特征 | 第28-30页 |
| 2.2.1 价格波动较大 | 第28页 |
| 2.2.2 交投相对活跃 | 第28-29页 |
| 2.2.3 期货作用显现 | 第29-30页 |
| 2.3 动力煤期货运行模式 | 第30-33页 |
| 2.3.1 直接参与模式 | 第30-31页 |
| 2.3.2 集中参与模式 | 第31-32页 |
| 2.3.3 间接参与模式 | 第32-33页 |
| 2.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第三章 动力煤期货市场环境分析 | 第34-46页 |
| 3.1 动力煤期货对现货市场的影响 | 第34-38页 |
| 3.1.1 动力煤价格影响因素分析 | 第34-36页 |
| 3.1.2 动力煤期货价格对现货市场的影响 | 第36-37页 |
| 3.1.3 动力煤期货套期保值操作流程 | 第37-38页 |
| 3.2 动力煤期货市场内外部环境评价 | 第38-42页 |
| 3.2.1 外部因素评价矩阵（EFE矩阵） | 第38-42页 |
| 3.2.2 内部因素评价矩阵（IFE矩阵） | 第42页 |
| 3.3 动力煤期货研究的意义 | 第42-45页 |
| 3.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 第四章 动力煤期货价格预测分析 | 第46-64页 |
| 4.1 动力煤价格运行及定价模式 | 第46-51页 |
| 4.1.1 动力煤价格运行情况 | 第46-49页 |
| 4.1.2 动力煤定价模式综述 | 第49-51页 |
| 4.2 价格预测模型构建与实证分析 | 第51-63页 |
| 4.2.1 格预测模型构建 | 第51-56页 |
| 4.2.2 模型的经济解释 | 第56-59页 |
| 4.2.3 模型变量的选择 | 第59-63页 |
| 4.3 本章小结 | 第63-64页 |
| 第五章 动力煤期货套期保值研究 | 第64-82页 |
| 5.1 期货价格风险度量原理 | 第64-68页 |
| 5.1.1 VaR计算原理 | 第64页 |
| 5.1.2 期货投资风险度量方法 | 第64-68页 |
| 5.2 最优套期保值比率模型 | 第68-74页 |
| 5.2.1 基于期货风险最小化的最优套期保值比率 | 第68-70页 |
| 5.2.2 基于资产价值最大化的最优套期保值比率 | 第70-74页 |
| 5.3 动力煤期货套期保值实证分析 | 第74-81页 |
| 5.3.1 套期保值中的风险假设 | 第74页 |
| 5.3.2 最优套保比率模型实证分析 | 第74-80页 |
| 5.3.3 套期保值模型的有效性对比 | 第80-81页 |
| 5.4 本章小结 | 第81-82页 |
| 第六章 动力煤期货合约及交易建议 | 第82-94页 |
| 6.1 动力煤期货合约要素分析 | 第82-91页 |
| 6.1.1 郑商所动力煤期货合约说明 | 第82-83页 |
| 6.1.2 动力煤期货合约要素分析 | 第83-85页 |
| 6.1.3 动力煤期货交易情况说明 | 第85-91页 |
| 6.2 动力煤期货交易管理建议 | 第91-92页 |
| 6.2.1 企业的应对策略 | 第91页 |
| 6.2.2 行业的应对建议 | 第91-92页 |
| 6.3 本章小结 | 第92-94页 |
| 第七章 结论与展望 | 第94-98页 |
| 7.1 主要结论 | 第94-95页 |
| 7.2 创新点 | 第95页 |
| 7.3 不足之处 | 第95-98页 |
| 参考文献 | 第98-105页 |
| 致谢 | 第105-106页 |
| 作者简介 | 第106页 |
| 在学期间发表的学术论文 | 第106页 |
