| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-18页 |
| 1.2.1 国外相关文献 | 第9-13页 |
| 1.2.2 国内相关文献 | 第13-18页 |
| 1.3 研究思路、内容及方法 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究路线图 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.4 创新与不足 | 第20-21页 |
| 1.4.1 创新点 | 第20页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第20-21页 |
| 第2章 商业银行资本充足率顺周期性的理论分析 | 第21-29页 |
| 2.1 顺周期性的理论基础 | 第21-25页 |
| 2.1.1 金融脆弱性理论 | 第21-22页 |
| 2.1.2 市场失灵理论 | 第22-23页 |
| 2.1.3 行为金融理论 | 第23-25页 |
| 2.2 商业银行资本充足率顺周期性的形成原因 | 第25-28页 |
| 2.2.1 经济周期的影响 | 第25-26页 |
| 2.2.2 商业银行信贷行为的顺周期性 | 第26-27页 |
| 2.2.3 巴塞尔协议资本监管的顺周期性 | 第27页 |
| 2.2.4 公允价值计量 | 第27-28页 |
| 2.3 商业银行资本充足率顺周期性的影响 | 第28-29页 |
| 第3章 我国商业银行资本充足率顺周期性的实证研究 | 第29-40页 |
| 3.1 我国商业银行资本充足率的现状 | 第29-32页 |
| 3.2 模型构建 | 第32-36页 |
| 3.3 样本选取与数据来源 | 第36-37页 |
| 3.4 分析方法和实证结果 | 第37-40页 |
| 第4章 商业银行资本充足率逆周期监管的必要性和各国实践 | 第40-46页 |
| 4.1 商业银行资本充足率逆周期监管的必要性 | 第40-41页 |
| 4.2 各国对商业银行资本充足率实施逆周期监管的实践 | 第41-44页 |
| 4.2.1 西班牙逆周期动态拨备制度 | 第41-43页 |
| 4.2.2 英国逆周期资本监管框架 | 第43-44页 |
| 4.3 各国实践对我国的启示 | 第44-46页 |
| 第5章 我国商业银行资本充足率实施逆周期监管的策略 | 第46-51页 |
| 5.1 缓解最低资本要求顺周期性 | 第46-47页 |
| 5.1.1 缓释信用风险内部评级法的顺周期性 | 第46-47页 |
| 5.1.2 缓解市场风险资本要求的顺周期性 | 第47页 |
| 5.2 建立资本缓冲 | 第47-49页 |
| 5.2.1 建立留存资本缓冲 | 第47-48页 |
| 5.2.2 建立逆周期资本缓冲 | 第48-49页 |
| 5.3 实施动态拨备要求 | 第49页 |
| 5.4 加强对杠杆率的监管 | 第49-51页 |
| 第6章 结论与展望 | 第51-54页 |
| 6.1 主要结论 | 第51-52页 |
| 6.2 展望 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第59页 |
