事件驱动策略的研究--基于“高送转”事件的研究
| 中文摘要 | 第8-9页 |
| 英文摘要 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第11-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11页 |
| 1.2 行文结构 | 第11-12页 |
| 1.3 论文框架 | 第12-13页 |
| 第2章 股利政策理论概述 | 第13-19页 |
| 2.1 股利政策形式 | 第13-14页 |
| 2.2 股利支付程序 | 第14页 |
| 2.3 股利理论 | 第14-16页 |
| 2.3.1 股利无关论 | 第14-15页 |
| 2.3.2 股利相关论 | 第15-16页 |
| 2.4 股票拆分动机 | 第16-17页 |
| 2.4.1 最优价格说 | 第16页 |
| 2.4.2 信号传递说 | 第16-17页 |
| 2.4.3 股利迎合说 | 第17页 |
| 2.5 财富效应 | 第17-19页 |
| 2.5.1 财富幻觉假说 | 第17-18页 |
| 2.5.2 价格幻觉假说 | 第18页 |
| 2.5.3 羊群效应 | 第18-19页 |
| 第3章 国内外文献综述 | 第19-21页 |
| 第4章 数据与实证研究结果 | 第21-33页 |
| 4.1 样本选取与数据来源 | 第21-24页 |
| 4.2 具体研究方法和步骤 | 第24-27页 |
| 4.3 实证结果与分析 | 第27-33页 |
| 4.3.1 样本估计β值描述性统计分析 | 第28页 |
| 4.3.2 样本AR的描述性统计分析 | 第28-29页 |
| 4.3.3 样本CAR的描述性统计分析 | 第29-30页 |
| 4.3.4 样本AAR, CAR计算值 | 第30-31页 |
| 4.3.5 样本AAR的变化图 | 第31页 |
| 4.3.6 样本CAR的变化图 | 第31页 |
| 4.3.7 样本CAR的T检验结果 | 第31-32页 |
| 4.3.8 小结 | 第32-33页 |
| 第5章 投资策略的构建 | 第33-38页 |
| 5.1 投资策略实证研究 | 第33-37页 |
| 5.1.1 样本数据选取 | 第33-34页 |
| 5.1.2 送转股政策的影响 | 第34-35页 |
| 5.1.3 高送转策略构建 | 第35-37页 |
| 5.2 小结 | 第37-38页 |
| 第6章 投资策略结果分析 | 第38-50页 |
| 6.1 公告效应和内幕交易效应 | 第38-39页 |
| 6.2 实证研究结果与分析 | 第39-49页 |
| 6.2.1 样本AR的描述性统计分析 | 第39-40页 |
| 6.2.2 样本CAR的描述性统计分析 | 第40-42页 |
| 6.2.3 样本AAR, CAR计算值 | 第42-43页 |
| 6.2.4 样本的AAR变动图 | 第43-44页 |
| 6.2.5 样本的CAR变动图 | 第44页 |
| 6.2.6 样本的AR最大值和AR最小值变动图 | 第44-45页 |
| 6.2.7 样本总体的AR散点图 | 第45-47页 |
| 6.2.8 样本的T检验结果 | 第47-49页 |
| 6.2.9 公告效应和内幕交易效应指标计算值 | 第49页 |
| 6.3 小结 | 第49-50页 |
| 第7章 结论 | 第50-54页 |
| 7.1 本文总结 | 第50页 |
| 7.2 论文的创新和不足之处 | 第50-51页 |
| 7.3 投资与政策建议 | 第51-52页 |
| 7.3.1 投资建议 | 第51-52页 |
| 7.3.2 政策建议 | 第52页 |
| 7.4 研究展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第58页 |
