| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·文献概述 | 第9-15页 |
| ·商业银行信用风险管理概述 | 第9-10页 |
| ·住房抵押贷款信用风险及影响因素 | 第10-11页 |
| ·国内外学者对个人住房抵押贷款信用风险的研究 | 第11-13页 |
| ·个人住房抵押贷款额度配置概述 | 第13-15页 |
| ·本文的研究内容及框架 | 第15-17页 |
| ·研究内容 | 第15页 |
| ·论文框架 | 第15-17页 |
| 2 基于违约相关性的信用风险组合模型 | 第17-25页 |
| ·信用风险度量方法 | 第17-22页 |
| ·传统的信用风险度量方法 | 第17-21页 |
| ·违约概率模型 | 第21-22页 |
| ·违约相关性与信用风险组合模型 | 第22-25页 |
| ·贷款组合的违约相关性 | 第22页 |
| ·信用风险组合模型的比较分析 | 第22-25页 |
| 3 基于Credit Risk+模型的住房抵押贷款额度配置 | 第25-37页 |
| ·基于Credit Risk+模型的额度配置优化模型 | 第25-29页 |
| ·实证分析和模拟分析 | 第29-37页 |
| ·数据的选取和处理 | 第29-31页 |
| ·计算违约损失分布 | 第31-32页 |
| ·对样本的贷款组合优化 | 第32-37页 |
| 4 基于额度配置的住房抵押贷款风险管理完善策略 | 第37-42页 |
| ·国内商业银行个人住房抵押贷款风险管理现状 | 第37-39页 |
| ·国内商业银行个人住房抵押贷款风险管理流程 | 第37-38页 |
| ·国内商业银行个人住房抵押贷款风险管理现状分析 | 第38-39页 |
| ·基于额度配置的个人住房抵押贷款风险管理 | 第39-42页 |
| ·单个贷款者信用风险度量的建议 | 第39-40页 |
| ·从额度配置的角度进行贷款组合风险管理 | 第40-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |