| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法与文章结构 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.2 文章结构 | 第15页 |
| 1.4 本文创新之处与不足之处 | 第15-17页 |
| 1.4.1 本文创新之处 | 第15-16页 |
| 1.4.2 本文不足之处 | 第16-17页 |
| 第2章 开放式基金业绩评价的理论与方法 | 第17-28页 |
| 2.1 投资基金业绩分析方法理论基础 | 第17-21页 |
| 2.1.1 现代资产组合理论(MPT)及相关模型 | 第17-19页 |
| 2.1.2 有效市场假说(EMH) | 第19-21页 |
| 2.2 单因素基金业绩分析方法 | 第21-25页 |
| 2.2.1 简单单因素基金业绩分析方法 | 第21-22页 |
| 2.2.2 风险调整的单因素基金业绩分析方法 | 第22-25页 |
| 2.3 多因素基金业绩分析方法 | 第25-27页 |
| 2.3.1 Fama-French三因素模型 | 第25-26页 |
| 2.3.2 Carhart四因素模型 | 第26-27页 |
| 2.4 基金择时选股能力分析方法 | 第27-28页 |
| 第3章 错误发现率(FDR)方法及拓展 | 第28-35页 |
| 3.1 错误发现率(FDR)方法 | 第28-32页 |
| 3.1.1 错误发现率(FDR)方法的提出与内涵 | 第28-29页 |
| 3.1.2 错误发现率(FDR)方法的应用 | 第29-32页 |
| 3.2 拓展的错误发现率(FDR)方法 | 第32-35页 |
| 3.2.1 拓展的错误发现率(FDR)方法的提出与内涵 | 第32-33页 |
| 3.2.2 拓展的错误发现率(FDR)方法的应用 | 第33-35页 |
| 第4章 基于FDR的我国开放式基金业绩评价 | 第35-41页 |
| 4.1 研究样本与数据处理 | 第35-36页 |
| 4.1.1 相关数据来源 | 第35页 |
| 4.1.2 样本选择与处理 | 第35-36页 |
| 4.2 基于传统基金业绩分析方法的实证分析 | 第36-37页 |
| 4.3 基金业绩真实情况的实证分析 | 第37-41页 |
| 4.3.1 基于FDR方法的实证分析 | 第37-38页 |
| 4.3.2 基于拓展的FDR方法的实证分析 | 第38-41页 |
| 第5章 结果分析与相关建议 | 第41-45页 |
| 5.1 结果分析 | 第41-42页 |
| 5.2 相关建议 | 第42-44页 |
| 5.2.1 针对基金投资者的建议 | 第42-43页 |
| 5.2.2 针对基金公司的建议 | 第43页 |
| 5.2.3 针对监管机构的建议 | 第43-44页 |
| 5.3 前景展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 后记 | 第47页 |