| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-17页 |
| 1.1 选题的背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第10-12页 |
| 1.3 非参数回归模型的国内外研究概况 | 第12-13页 |
| 1.4 利率与汇率动态关系的国内外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.5 创新点 | 第14-15页 |
| 1.6 论文框架 | 第15-17页 |
| 第2章 非参数模型的核密度研究 | 第17-26页 |
| 2.1 非参数回归模型的概念 | 第17-18页 |
| 2.2 窗宽的选择 | 第18-23页 |
| 2.3 核函数 | 第23-26页 |
| 2.3.1 核密度函数的估计 | 第23-25页 |
| 2.3.2 核函数的选取 | 第25-26页 |
| 第3章 非参数回归模型的理论研究 | 第26-44页 |
| 3.1 非参数模型的估计方法 | 第26-38页 |
| 3.1.1 非参数回归模型的N-W核估计 | 第27-28页 |
| 3.1.2 一元非参数回归模型的变窗宽估计 | 第28-30页 |
| 3.1.3 非参数回归模型的局部线性估计 | 第30-32页 |
| 3.1.4 非参数回归模型的k近邻估计 | 第32-34页 |
| 3.1.5 非参数回归模型的局部多项式估计和全局估计法 | 第34-38页 |
| 3.2 非参数时间序列模型 | 第38-44页 |
| 3.2.1 模型形式的确定 | 第38-39页 |
| 3.2.2 估计方法的选择 | 第39-42页 |
| 3.2.3 预测方法 | 第42-44页 |
| 第4章 人民币汇率与利率动态关系的实证分析 | 第44-56页 |
| 4.1 汇率与利率的相关因素说明及样本选取 | 第44-46页 |
| 4.2 建立参数回归模型 | 第46-52页 |
| 4.2.1 数据的平稳性检验 | 第46-48页 |
| 4.2.2 协整关系检验 | 第48页 |
| 4.2.3 VAR模型分析 | 第48-50页 |
| 4.2.4 格兰杰非因果关系检验 | 第50-51页 |
| 4.2.5 脉冲响应函数分析 | 第51-52页 |
| 4.3 人民币汇率与利率动态关系的非参数建模 | 第52-56页 |
| 4.3.1 密度函数的非参数估计 | 第52页 |
| 4.3.2 人民币汇率、利率时间序列的非参数回归 | 第52-54页 |
| 4.3.3 人民币汇率与利率动态关系的非参数估计 | 第54-56页 |
| 第5章 结论与展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 后记 | 第59页 |