| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外分级基金研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内分级基金研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第12页 |
| 1.4 文章结构 | 第12-13页 |
| 1.5 本文创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 指数型分级基金 | 第14-22页 |
| 2.1 分级基金概述 | 第14-15页 |
| 2.1.1 分级基金简介 | 第14页 |
| 2.1.2 国内分级基金发展状况 | 第14-15页 |
| 2.2 指数型分级基金设计条款 | 第15-21页 |
| 2.2.1 指数型分级基金 | 第16页 |
| 2.2.2 指数型分级基金杠杆性质 | 第16-17页 |
| 2.2.3 指数型分级基金折算机制 | 第17-20页 |
| 2.2.4 指数型分级基金的配对转换机制 | 第20页 |
| 2.2.5 指数型分级基金的折溢价现象 | 第20-21页 |
| 2.3 本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 指数型分级基金定价方法 | 第22-33页 |
| 3.1 随机过程基础 | 第22-24页 |
| 3.2 障碍期权模型 | 第24-32页 |
| 3.2.1 障碍期权定价问题 | 第24-25页 |
| 3.2.2 Black-Scholes期权定价方法 | 第25-26页 |
| 3.2.3 蒙特卡罗模拟 | 第26-27页 |
| 3.2.4 基于构造近似马尔科夫链障碍期权定价方法 | 第27-32页 |
| 3.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 指数型分级基金定价模型实证分析 | 第33-50页 |
| 4.1 模型参数选取 | 第33-35页 |
| 4.1.1 无风险收益率 | 第33-34页 |
| 4.1.2 标的资产波动率 | 第34-35页 |
| 4.2 指数型分级基金估值实证分析 | 第35-49页 |
| 4.2.1 富国创业板指数分级证券投资基金实证分析 | 第35-42页 |
| 4.2.1.1 富国创业板指数分级证券投资基金合同条款分析 | 第35-37页 |
| 4.2.1.2 富国创业板指数分级证券投资基金期权性质 | 第37-39页 |
| 4.2.1.3 富国创业板指数分级证券投资基金实证结果 | 第39-42页 |
| 4.2.2 申万菱信深证成指分级证券投资基金实证分析 | 第42-49页 |
| 4.2.2.1 申万菱信深证成指分级证券投资基金合同条款分析 | 第42-43页 |
| 4.2.2.2 申万菱信深证成指分级证券投资基金期权性质 | 第43-47页 |
| 4.2.2.3 申万菱信深证成指分级证券投资基金实证结果 | 第47-49页 |
| 4.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 结论与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第55页 |
