| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 前言 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 本文研究的意义 | 第9-11页 |
| 1.2 相关理论基础 | 第11-14页 |
| 1.2.1 风险投资 | 第11-12页 |
| 1.2.2 失望厌恶心理偏好 | 第12-13页 |
| 1.2.3 一般决策失望模型 | 第13-14页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第14-16页 |
| 1.4 本文研究内容 | 第16-17页 |
| 1.5 本文的主要贡献 | 第17-18页 |
| 第二章 基于失望厌恶的单阶段项目投资组合优化建模 | 第18-30页 |
| 2.1 研究背景 | 第18-20页 |
| 2.2 不确定环境下的风险项目投资组合选择 | 第20-22页 |
| 2.3 项目投资组合中不确定性的Bayesian建模 | 第22-25页 |
| 2.4 基于失望厌恶的风险投资组合优化模型 | 第25-26页 |
| 2.5 数值算例 | 第26-29页 |
| 2.5.1 失望厌恶对投资组合选择的影响分析 | 第26-27页 |
| 2.5.2 项目估计的不确定性对投资组合选择的影响分析 | 第27-28页 |
| 2.5.3 Bayes建模对投资组合业绩的影响分析 | 第28-29页 |
| 2.6 本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 一般失望模型下单阶段风险项目与多阶段有价证券的投资组合选择 | 第30-42页 |
| 3.1 研究背景 | 第30-32页 |
| 3.2 基于失望厌恶的单阶段混合投资组合问题描述及建模 | 第32-34页 |
| 3.2.1 基本问题描述 | 第32-33页 |
| 3.2.2 基于一般失望模型的单阶段混合投资组合建模 | 第33-34页 |
| 3.3 风险项目和有价证券价值的情景生成模型 | 第34-38页 |
| 3.3.1 1到阶段的情景生成步骤 | 第34-36页 |
| 3.3.2 阶段情景生成步骤 | 第36-38页 |
| 3.4 实例分析 | 第38-41页 |
| 3.5 本章小结 | 第41-42页 |
| 第四章 不确定环境下基于失望厌恶的多阶段混合投资组合选择与项目的价值估计 | 第42-58页 |
| 4.1 研究背景 | 第42-43页 |
| 4.2 单阶段风险项目和有价证券的混合投资组合选择模型 | 第43-45页 |
| 4.2.1 失望厌恶效用函数 | 第43-44页 |
| 4.2.2 失望厌恶下的单阶段混合投资 | 第44-45页 |
| 4.3 风险项目及非流动资产的价值估计 | 第45-49页 |
| 4.3.1 保本销售价格和保本购买价格 | 第45-46页 |
| 4.3.2 逆优化过程 | 第46页 |
| 4.3.3 风险项目价值的一般属性 | 第46-48页 |
| 4.3.4 投资机会的估值 | 第48-49页 |
| 4.4 多阶段的项目和证券混合投资组合选择模型 | 第49-53页 |
| 4.4.1 状态树与决策树 | 第49-50页 |
| 4.4.2 投资决策 | 第50页 |
| 4.4.3 现金流和现金盈余 | 第50-51页 |
| 4.4.4 多阶段的失望厌恶混合投资组合随机优化模型 | 第51-53页 |
| 4.5 案例分析 | 第53-57页 |
| 4.6 本章小结 | 第57-58页 |
| 第五章 总结及展望 | 第58-60页 |
| 5.1 结论 | 第58-59页 |
| 5.2 展望 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 附录 | 第66-67页 |
