| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-26页 |
| 1.1 课题的研究背景 | 第11-14页 |
| 1.2 课题的研究目的与意义 | 第14-15页 |
| 1.3 国内外研究现状及评述 | 第15-22页 |
| 1.3.1 投资者情绪研究 | 第15-20页 |
| 1.3.2 金融文本挖掘研究综述 | 第20-22页 |
| 1.4 论文的研究方法,技术路线和结构安排 | 第22-24页 |
| 1.4.1 论文的研究方法 | 第22-23页 |
| 1.4.2 论文研究路线 | 第23页 |
| 1.4.3 论文的结构框架 | 第23-24页 |
| 1.5 论文的创新性和主要贡献 | 第24-26页 |
| 第2章 理论分析与假设提出 | 第26-36页 |
| 2.1 理论分析 | 第26-34页 |
| 2.1.1 有效市场假说 | 第26-29页 |
| 2.1.2 行为金融理论 | 第29-32页 |
| 2.1.3 互联网金融文本与投资者情绪 | 第32-34页 |
| 2.2 研究假设 | 第34-35页 |
| 2.3 本章小结 | 第35-36页 |
| 第3章 变量和模型 | 第36-46页 |
| 3.1 股票收益率 | 第36页 |
| 3.2 投资者情绪指标的构建 | 第36-42页 |
| 3.2.1 文本来源选取 | 第36-37页 |
| 3.2.2 Web金融文本采集 | 第37-38页 |
| 3.2.3 中文分词和词性标注 | 第38页 |
| 3.2.4 情感句提取 | 第38-39页 |
| 3.2.5 以篇章为单位计算情感值 | 第39-42页 |
| 3.3 实证模型 | 第42-45页 |
| 3.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 第4章 实证与结果分析 | 第46-53页 |
| 4.1 样本描述性统计 | 第46-48页 |
| 4.2 投资者情绪与股市指标的相关性分析 | 第48-49页 |
| 4.3 基于BEKK-GARCH(1,1)模型的波动溢出效应检验 | 第49-51页 |
| 4.4 本章小结 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |