| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第13-24页 |
| 1.1 研究的背景和问题的提出 | 第13-15页 |
| 1.2 相关理论背景和文献回顾 | 第15-20页 |
| 1.2.1 随机趋势 | 第15-17页 |
| 1.2.2 随机趋势与确定性趋势的区别 | 第17页 |
| 1.2.3 检验随机趋势——单位根检验 | 第17-20页 |
| 1.2.4 协整理论 | 第20页 |
| 1.3 研究意义 | 第20-21页 |
| 1.4 研究方法及思路 | 第21-22页 |
| 1.5 论文结构 | 第22-24页 |
| 2 时间序列的非平稳性检验：Dickey-Fuller单位根检验与傅里叶型结构突变 | 第24-51页 |
| 2.1 检验水平（Size）和检验功效（Power） | 第25-27页 |
| 2.2 Dickey-Fuller单位根检验 | 第27-30页 |
| 2.3 Dickey-Fuller单位根检验的检验功效（Power） | 第30-32页 |
| 2.4 考虑结构突变的单位根检验 | 第32-40页 |
| 2.4.1 傅里叶函数扩展型Dickey-Fuller检验（FADF） | 第32-33页 |
| 2.4.2 Dcikey-Fuller检验对傅里叶项结构突变的大样本不变性 | 第33-37页 |
| 2.4.3 蒙特卡洛模拟 | 第37-40页 |
| 2.5 平滑结构突变下Dickey-Fuller检验的小样本性质 | 第40-46页 |
| 2.5.1 傅里叶项振幅参数和T成正比的情形 | 第40-44页 |
| 2.5.2 影响收敛速度的一个特殊因素 | 第44-46页 |
| 2.6 平滑结构突变下Dickey-Fuller检验的检验功效 | 第46-48页 |
| 2.7 总结 | 第48-51页 |
| 3 协整理论、协整度和等方差检验 | 第51-82页 |
| 3.1 虚假回归 | 第51-54页 |
| 3.2 协整理论 | 第54-56页 |
| 3.3 协整度和作为“协整度检验”的等方差检验理论 | 第56-66页 |
| 3.3.1 协整度 | 第56-58页 |
| 3.3.2 作为“协整度检验”的等方差检验 | 第58-66页 |
| 3.4 其他拓展 | 第66-72页 |
| 3.4.1 两个等均值检验 | 第66-71页 |
| 3.4.2 等均值检验的小样本表现 | 第71-72页 |
| 3.5 动态的等方差检验构建 | 第72-75页 |
| 3.5.1 动态模型构建 | 第72-73页 |
| 3.5.2 动态框架下构建协整度检验所需条件 | 第73-75页 |
| 3.6 等方差检验的一致性 | 第75-76页 |
| 3.7 含结构突变的协整模型初探 | 第76-81页 |
| 3.7.1 结构突变对协整检验的影响 | 第76-81页 |
| 3.7.2 考虑结构突变的协整模型 | 第81页 |
| 3.8 总结 | 第81-82页 |
| 4 等方差检验的应用：中国股市与国际股市联动关系的密切度 | 第82-100页 |
| 4.1 引言 | 第82-83页 |
| 4.2 实证研究方法 | 第83-85页 |
| 4.3 数据来源和数据处理 | 第85页 |
| 4.4 实证分析 | 第85-95页 |
| 4.5 回归残差序列图 | 第95-100页 |
| 5 等方差检验的应用：中国经济影响力的考察 | 第100-112页 |
| 5.1 研究方法 | 第100-101页 |
| 5.2 中国经济的区域影响力 | 第101-111页 |
| 5.2.1 模型设定 | 第101-102页 |
| 5.2.2 数据来源及其处理 | 第102页 |
| 5.2.3 实证结果与分析 | 第102-111页 |
| 5.3 总结 | 第111-112页 |
| 6 等方差检验的应用：股指期货能稳定现货市场吗？ | 第112-121页 |
| 6.1 引言 | 第112-113页 |
| 6.2 计量方法 | 第113-116页 |
| 6.2.1 面板数据下潜在因子的估计 | 第113-114页 |
| 6.2.2 平稳序列回归框架下的等方差检验 | 第114-116页 |
| 6.3 研究设计 | 第116页 |
| 6.3.1 实证模型的建立 | 第116页 |
| 6.3.2 数据来源及处理 | 第116页 |
| 6.4 研究结果 | 第116-120页 |
| 6.5 总结 | 第120-121页 |
| 7 基于协整度（等方差检验）的投资策略探讨 | 第121-130页 |
| 7.1 引言 | 第121-122页 |
| 7.2 基于“协整度”的投资组合策略 | 第122-124页 |
| 7.3 基于收益的投资组合分析的缺点 | 第124-126页 |
| 7.4 基于“协整度”的投资组合分析 | 第126-127页 |
| 7.5 实证应用：评价指数基金追踪目标指数的精度 | 第127-130页 |
| 8 结论与展望 | 第130-133页 |
| 8.1 主要结论 | 第130-131页 |
| 8.2 论文的主要创新点 | 第131页 |
| 8.3 论文的不足和有待进一步研究的问题 | 第131-133页 |
| 致谢 | 第133-135页 |
| 参考文献 | 第135-141页 |
| 附录 | 第141-149页 |
| 附录A 引理3.1和3.2的证明 | 第141-144页 |
| 附录B 等方差检验与模型中变量的度量单位的关系 | 第144-145页 |
| 附录C 定理3.2中等方差检验临界值的Gauss模拟程序 | 第145-147页 |
| 附录D 平滑结构突变下Dickey-Fuller单位根检验的小样本性质模拟 | 第147-149页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第149-152页 |
