| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第9-14页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 第二节 研究内容 | 第10-11页 |
| 第三节 论文结构与思路 | 第11-12页 |
| 第四节 研究方法 | 第12页 |
| 第五节 可能的创新与不足 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-20页 |
| 第一节 关于金融波动模型的文献综述 | 第14-15页 |
| 第二节 关于极值理论EVT的文献综述 | 第15-16页 |
| 第三节 关于Copula方法的文献综述 | 第16-20页 |
| 第三章 相关理论与方法 | 第20-31页 |
| 第一节 金融市场典型事实的计量方法 | 第20-21页 |
| 第二节 极值理论EVT及相关模型 | 第21-23页 |
| 第三节 Copula理论及相关模型 | 第23-31页 |
| 第四章 基于Vine-Copula-EVT模型度量VaR的理论分析 | 第31-35页 |
| 第一节 构建Vine-Copula-EVT模型 | 第31-32页 |
| 第二节 蒙特卡罗模拟计算投资组合VaR | 第32-33页 |
| 第三节 检验VaR模型的准确率 | 第33-35页 |
| 第五章 基于Vine-Copula-EVT模型度量VaR的实证分析 | 第35-49页 |
| 第一节 样本数据的选择 | 第35页 |
| 第二节 描述性统计 | 第35-38页 |
| 第三节 多资产投资组合的VaR度量 | 第38-46页 |
| 第四节 VaR的Kupiec失败率检验 | 第46-49页 |
| 第六章 总结与展望 | 第49-51页 |
| 第一节 全文总结 | 第49页 |
| 第二节 不足与展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |