“金油比”波动对中美股市的影响研究
| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.2 研究方法和思路 | 第14-16页 |
| 1.2.1 文献研究 | 第14-15页 |
| 1.2.2 实证研究 | 第15-16页 |
| 1.3 论文的创新与不足 | 第16-17页 |
| 1.4 结构安排 | 第17-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-25页 |
| 2.1 中美股市的联动性分析 | 第18-20页 |
| 2.2 石油价格对股票市场的影响 | 第20-21页 |
| 2.3 黄金价格对股票市场的影响 | 第21-23页 |
| 2.4 大宗商品市场与股票市场 | 第23-25页 |
| 第三章 股票市场与石油、黄金市场分析 | 第25-32页 |
| 3.1 股票市场分析 | 第25-27页 |
| 3.1.1 中国股市分析 | 第25-26页 |
| 3.1.2 美国股市分析 | 第26-27页 |
| 3.2 石油、黄金市场分析 | 第27-32页 |
| 3.2.1 石油市场分析 | 第27-28页 |
| 3.2.2 黄金市场分析 | 第28-29页 |
| 3.2.3 金油比分析 | 第29-32页 |
| 第四章 实证研究设计 | 第32-46页 |
| 4.1 基于VAR模型的实证研究 | 第32-40页 |
| 4.1.1 VAR模型 | 第32页 |
| 4.1.2 数据选取与构建 | 第32-36页 |
| 4.1.3 实证分析 | 第36-39页 |
| 4.1.4 结论小结 | 第39-40页 |
| 4.2 基于GARCH模型的实证研究 | 第40-46页 |
| 4.2.1 GARCH模型 | 第40-41页 |
| 4.2.2 实证分析 | 第41-45页 |
| 4.2.3 结论小结 | 第45-46页 |
| 第五章 结论与建议 | 第46-49页 |
| 5.1 结论总结 | 第46-47页 |
| 5.2 政策建议 | 第47-49页 |
| 附录 | 第49-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第61页 |
