中国市场可转换债券的定价研究
| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 可转换债券的历史 | 第10-11页 |
| 1.2 我国可转换债券的现状 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3.1 国外文献研究 | 第12-13页 |
| 1.3.2 国内文献研究 | 第13-14页 |
| 1.4 论文创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 可转换债券的特点与优点 | 第15-17页 |
| 2.1 可转换债券的特点 | 第15页 |
| 2.2 可转换债券的优点 | 第15-17页 |
| 第三章 可转换债券定价模型 | 第17-32页 |
| 3.1 Monte Carlo模拟法 | 第17-22页 |
| 3.1.1 整体定价步骤 | 第18页 |
| 3.1.2 具体定价过程 | 第18-22页 |
| 3.1.3 方法评价 | 第22页 |
| 3.2 三叉树模型 | 第22-27页 |
| 3.2.1 Hull-White模型 | 第23页 |
| 3.2.2 具体定价过程 | 第23-27页 |
| 3.2.3 方法评价 | 第27页 |
| 3.3 债权分离法 | 第27-32页 |
| 3.3.1 纯债价值计算 | 第28页 |
| 3.3.2 期权价值计算 | 第28-31页 |
| 3.3.3 方法评价 | 第31-32页 |
| 第四章 价值影响因素 | 第32-36页 |
| 4.1 主要影响因素 | 第32-34页 |
| 4.2 其他影响因素 | 第34-36页 |
| 第五章 定价实证研究 | 第36-45页 |
| 5.1 债券简介 | 第36-37页 |
| 5.2 债券定价过程 | 第37-39页 |
| 5.2.1 定价分析软件 | 第37-38页 |
| 5.2.2 定价参数 | 第38-39页 |
| 5.3 债券定价对比分析 | 第39-45页 |
| 5.3.1 债券现金流预处理 | 第39页 |
| 5.3.2 定价结果 | 第39-43页 |
| 5.3.3 定价结果及优缺点分析 | 第43-45页 |
| 第六章 研究结论与展望 | 第45-47页 |
| 6.1 研究结论 | 第45页 |
| 6.2 展望 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 学位论评阅及答辩情况表 | 第59页 |
