| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 第二节 文献综述 | 第9-12页 |
| 第三节 论文简介及创新之处 | 第12-13页 |
| 第二章 多元长记忆时间序列近似因子模型 | 第13-30页 |
| 第一节 长记忆性及模型估计 | 第13-17页 |
| 第二节 因子模型 | 第17-19页 |
| 第三节 长记忆误差项近似因子模型 | 第19-23页 |
| 第四节 统计模拟 | 第23-29页 |
| 第五节 本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 基于长记忆误差项近似因子模型的实证分析 | 第30-40页 |
| 第一节 全球股票市场联动性的实证研究 | 第30-37页 |
| 第二节 20个行业板块指数因子个数选择的实证研究 | 第37-38页 |
| 第三节 本章小结 | 第38-40页 |
| 第四章 结论与展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-46页 |
| 附录 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |