| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 前言 | 第9-16页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·本文结构安排与创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 两类异方差模型及其参数估计策略 | 第16-21页 |
| ·ARCH类模型 | 第16-17页 |
| ·SV模型 | 第17页 |
| ·两类异方差模型的参数估计 | 第17-19页 |
| ·GARCH模型的参数估计 | 第17-18页 |
| ·SV模型参数的估计 | 第18-19页 |
| ·VaR基本理论 | 第19-21页 |
| ·基于正态分布计算VaR | 第20页 |
| ·基于t分布计算VaR | 第20-21页 |
| 第三章 单个资产分布的选择 | 第21-37页 |
| ·引言 | 第21页 |
| ·数据的选择和处理 | 第21-22页 |
| ·样本特征及图形分析 | 第22-26页 |
| ·自相关和异方差性检验 | 第26-29页 |
| ·GARCH模型及SV模型的建立 | 第29-36页 |
| ·模型的简介 | 第29-30页 |
| ·实证研究 | 第30-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| ·信息捕捉能力 | 第36页 |
| ·模型拟合能力 | 第36-37页 |
| 第四章 基于Gaussian DAG Copula模型的外汇资产组合风险估计 | 第37-50页 |
| ·引言 | 第37-38页 |
| ·Gaussian DAG-Copula的构建 | 第38-41页 |
| ·Gaussian DAG Copula的参数估计策略 | 第41页 |
| ·Pair Copula函数族的选择准则 | 第41-42页 |
| ·基于Monte Carlo模拟的资产组合VaR估计 | 第42-43页 |
| ·资产组合VaR分析模型的检验 | 第43页 |
| ·实证研究 | 第43-49页 |
| ·边缘分布的估计及检验 | 第44-45页 |
| ·Gaussian DAG Copula模型的建立 | 第45-46页 |
| ·四维t Copula模型的建立 | 第46-47页 |
| ·基于Gaussian DAG Copula模型的外汇资产组合风险度量 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第五章 基于混合C藤Copula模型的外汇资产组合VaR研究 | 第50-63页 |
| ·引言 | 第50页 |
| ·两类特殊的正则藤结构——C藤和D藤 | 第50-53页 |
| ·多元联合分布函数的Pair Copula分解 | 第50-51页 |
| ·C藤与D藤 | 第51-53页 |
| ·实证研究 | 第53-61页 |
| ·边缘分布建模 | 第55-57页 |
| ·混合C藤Copula模型的建立 | 第57-60页 |
| ·基于混合C藤Copula模型的外汇资产组合风险度量 | 第60-61页 |
| ·本章小结 | 第61-63页 |
| 第六章 总结与研究展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-71页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
