| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| ·选题背景和意义 | 第11-12页 |
| ·本文的主要结构和内容 | 第12-14页 |
| ·论文的主要创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-20页 |
| ·国内外航运指数的研究现状 | 第15-18页 |
| ·风险度量的现状及发展趋势 | 第18页 |
| ·文献评述 | 第18-20页 |
| 第3章 国际干散货运输市场基本概述 | 第20-23页 |
| ·国际干散货运输综述 | 第20页 |
| ·国际干散货运价的因素分析及其风险 | 第20-21页 |
| ·波罗的海运价指数 | 第21-23页 |
| 第4章 风险测量方法的概述 | 第23-35页 |
| ·VaR 的基本概念和度量方法 | 第23-27页 |
| ·CVaR 风险度量方法 | 第27页 |
| ·GARCH 模型 | 第27-35页 |
| 第5章 实证研究 | 第35-62页 |
| ·数据的选择和处理 | 第35页 |
| ·样本数据的基本统计特征分析 | 第35-45页 |
| ·建立 GARCH 模型 | 第45-51页 |
| ·建立 GARCH-X 模型 | 第51-53页 |
| ·GARCH-X-VaR 与 GARCH-X-CVaR 的比较分析 | 第53-56页 |
| ·与传统 VaR 与 CVaR 计算方法的对比 | 第56-57页 |
| ·失败性和有效性检验及分析 | 第57-62页 |
| 第6章 结论与展望 | 第62-66页 |
| ·结论 | 第62-64页 |
| ·后续的拓展研究 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |