| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 第一节 研究背景 | 第9-10页 |
| 第二节 研究意义 | 第10-11页 |
| 第三节 国内外研究 | 第11-15页 |
| 第四节 本文的基本思路和方法 | 第15-17页 |
| 第二章 巨灾保险风险证券化与巨灾债券 | 第17-31页 |
| 第一节 巨灾保险风险证券化的产生 | 第17-24页 |
| 第二节 巨灾债券研究 | 第24-26页 |
| 第三节 巨灾债券与传统巨灾再保险制度的比较 | 第26-28页 |
| 第四节 巨灾债券的运行机制 | 第28-31页 |
| 第三章 基于我国巨灾风险管理制度和资本市场角度的巨灾债券引入分析 | 第31-40页 |
| 第一节 我国巨灾风险管理体系存在的问题 | 第32-37页 |
| 第二节 基于中国资本市场角度的巨灾债券前景分析 | 第37-40页 |
| 第四章 巨灾债券设计研究 | 第40-58页 |
| 第一节 巨灾债券设计要素研究 | 第40-43页 |
| 第二节 巨灾债券产品定价概述 | 第43-50页 |
| 第三节 改进的巨灾债券定价模型 | 第50-58页 |
| 第五章 基于浙江台风灾害的巨灾债券实证模拟 | 第58-76页 |
| 第一节 浙江台风灾害特征 | 第58-60页 |
| 第二节 浙江台风损失分布的确定 | 第60-68页 |
| 第三节 浙江台风巨灾债券价格实证模拟 | 第68-70页 |
| 第四节 巨灾债券的敏感性分析 | 第70-76页 |
| 第六章 结论及建议 | 第76-78页 |
| 第一节 本文的结论 | 第76-77页 |
| 第二节 本文的建议 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-82页 |
| 附录 1949-2012 年浙江历次台风灾害的直接经济损失 | 第82-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |