| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 引言 | 第9-16页 |
| 一、 开放式基金概述 | 第16-18页 |
| （一） 开放式基金的定义 | 第16页 |
| （二） 开放式基金的特点 | 第16页 |
| （三） 开放式基金的风险 | 第16-18页 |
| 1. 流动性风险 | 第16-17页 |
| 2. 基金投资风险 | 第17页 |
| 3. 机构运作风险 | 第17-18页 |
| 二、 基金绩效风险调整指标理论研究综述 | 第18-29页 |
| （一） 基金绩效单因素调整指标理论研究综述 | 第18-21页 |
| 1. 特雷诺比率（Treynor ratio） | 第18-19页 |
| 2. 夏普比率（Treynor ratio） | 第19页 |
| 3. 詹森指数（Jensen Alpha） | 第19页 |
| 4. 三种风险调整指标的区别与联系 | 第19-20页 |
| 5. 三种风险调整指标的局限性分析 | 第20-21页 |
| （二） 基于 RAROC 的基金绩效评价指标构建 | 第21-29页 |
| 1. VaR 模型介绍 | 第21-25页 |
| 2. GARCH-VaR 理论分析 | 第25-27页 |
| 3. 基于 VAR 的 RAROC 指标构建 | 第27-29页 |
| 三、 开放式基金绩效评价的应用分析 | 第29-40页 |
| （一） 样本的选取与数据的处理 | 第29-33页 |
| 1. 样本的选取 | 第29-30页 |
| 2. 样本的统计分析 | 第30-33页 |
| （二） 基金绩效单因素调整指标的实证分析 | 第33-35页 |
| （三） 基于 RAROC 的基金绩效评价指标的实证分析 | 第35-39页 |
| 1. GARCH 模型参数估计 | 第35-36页 |
| 2. 分位数的计算 | 第36页 |
| 3. VaR 值计算及检验 | 第36-39页 |
| （四） 不同评价指标间的相关性分析 | 第39-40页 |
| 四、 结论与建议 | 第40-43页 |
| （一） 结论 | 第40-41页 |
| （二） 应用方面的建议 | 第41-42页 |
| 1. 对基金监管部门的建议 | 第41页 |
| 2. 对投资者的建议 | 第41页 |
| 3. 对基金管理公司的建议 | 第41-42页 |
| （三） 后续研究展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录 | 第46-51页 |
| 后记 | 第51页 |