投资组合保险模型研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-27页 |
| ·学术背景及理论与实际意义 | 第11-13页 |
| ·学术背景 | 第11-12页 |
| ·理论意义与实际意义 | 第12-13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-23页 |
| ·投资组合保险模型 | 第13-19页 |
| ·投资组合保险模型的绩效评价 | 第19-22页 |
| ·一般市场均衡 | 第22-23页 |
| ·其他研究 | 第23页 |
| ·本研究课题的来源及主要研究内容 | 第23-25页 |
| ·本课题的来源 | 第23页 |
| ·主要研究内容 | 第23-25页 |
| ·研究目的、流程和方法 | 第25-27页 |
| ·研究目的 | 第25页 |
| ·研究流程 | 第25-26页 |
| ·研究方法 | 第26-27页 |
| 第2章 投资组合保险模型及其绩效评价准则 | 第27-38页 |
| ·投资组合保险模型保险机理 | 第27-31页 |
| ·OBPI模型的保险机理 | 第27-30页 |
| ·CPPI、TIPP模型的保险机理 | 第30-31页 |
| ·VBCPIS模型的保险机理 | 第31页 |
| ·其他投资组合保险模型 | 第31-32页 |
| ·绩效评价准则 | 第32-36页 |
| ·小结 | 第36-38页 |
| 第3章 投资组合保险模型的实证研究 | 第38-55页 |
| ·实证研究方案设计 | 第38-43页 |
| ·数据选择 | 第38-40页 |
| ·无风险资产收益率及风险资产收益率 | 第40-41页 |
| ·调整方式及交易成本 | 第41-42页 |
| ·绩效评价准则 | 第42-43页 |
| ·Block Bootstrap | 第43-47页 |
| ·实证研究流程 | 第47-49页 |
| ·实证研究结果 | 第49-53页 |
| ·小结 | 第53-55页 |
| 第4章 谱风险预算投资组合保险模型 | 第55-73页 |
| ·OBPI模型的局限性 | 第55-59页 |
| ·基础资产的价格运动形式 | 第59-61页 |
| ·风险预算与风险测度 | 第61-67页 |
| ·风险预算 | 第61-62页 |
| ·风险测度 | 第62-67页 |
| ·谱风险预算投资组合保险模型 | 第67-69页 |
| ·实证研究 | 第69-71页 |
| ·小结 | 第71-73页 |
| 第5章 基于展望理论的投资组合保险均衡研究 | 第73-91页 |
| ·基本假设 | 第73-76页 |
| ·展望理论 | 第73-74页 |
| ·基本假设 | 第74-76页 |
| ·个体决策模型 | 第76-79页 |
| ·波动性分析 | 第79-90页 |
| ·小结 | 第90-91页 |
| 结论 | 第91-94页 |
| 论文的主要研究工作及创新点 | 第91-92页 |
| 论文的不足及未来的研究设想 | 第92-94页 |
| 致谢 | 第94-95页 |
| 参考文献 | 第95-104页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及科研成果 | 第104页 |
