基于无穷纯跳Levy过程的欧式期权定价研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1 绪论	第8-17页
·期权定价研究前沿简介	第9-11页
·均值回复模型在期权定价中的研究进展	第11-12页
·CEV 模型在期权定价中的研究进展	第12-13页
·Levy 过程在期权定价中的应用进展	第13-14页
·本文研究的主要内容	第14-17页
2 预备知识	第17-23页
·几类基本随机过程	第17-18页
·Levy 过程的定义及基本性质	第18-20页
·随机分析中几个基本定理	第20-23页
3 无穷纯跳 Levy 过程下期权定价模型	第23-33页
·基本模型的建立	第24-27页
·模型代换	第27-32页
·本章小结	第32-33页
4 退化模型及其求解	第33-40页
·特征函数下的期权定价公式	第33-35页
·退化模型下期权定价公式	第35-39页
·本章小结	第39-40页
5 数值算例模拟	第40-48页
·数值算例模型设定	第40-41页
·Monte Carlo 和 FFT 算法简介	第41-44页
·数值模拟结果	第44-47页
·本章小结	第47-48页
6 总结与展望	第48-50页
·本文总结	第48-49页
·本文展望	第49-50页
致谢	第50-51页
参考文献	第51-58页
附录	第58-59页