| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-23页 |
| ·课题研究背景 | 第11页 |
| ·投资组合选择理论 | 第11-14页 |
| ·金融市场模型 | 第11-13页 |
| ·效用函数理论 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-20页 |
| ·不完全市场的研究 | 第14-16页 |
| ·资产-负债管理问题的研究 | 第16-17页 |
| ·限制性投资组合的研究 | 第17-18页 |
| ·投资-消费问题的研究 | 第18-20页 |
| ·本文的主要内容和创新点 | 第20-23页 |
| ·本文主要内容 | 第20-22页 |
| ·本文主要创新 | 第22-23页 |
| 第二章 不完全市场下动态资产分配的扩展研究 | 第23-65页 |
| ·不完全市场下基于指数效用和对数效用函数的动态资产分配 | 第23-38页 |
| ·问题提出 | 第23-25页 |
| ·问题框架 | 第25-26页 |
| ·不完全市场转化为完全市场 | 第26-27页 |
| ·完全化市场下的最优投资策略 | 第27-32页 |
| ·不完全市场下的最优投资策略 | 第32-35页 |
| ·算例 | 第35-38页 |
| ·结论 | 第38页 |
| ·不完全金融市场下基于二次效用函数的动态资产分配 | 第38-48页 |
| ·问题提出 | 第38-39页 |
| ·问题框架 | 第39-40页 |
| ·不完全市场转变为完全市场 | 第40-42页 |
| ·不完全市场下最优投资策略 | 第42-46页 |
| ·算例 | 第46-47页 |
| ·结论 | 第47-48页 |
| ·不完全市场下基于效用最大化的最优投资-消费模型 | 第48-57页 |
| ·问题提出 | 第48-49页 |
| ·问题框架 | 第49-50页 |
| ·不完全市场转化为完全市场 | 第50-51页 |
| ·完全化市场下的最优投资-消费策略 | 第51-55页 |
| ·不完全市场下的最优投资-消费策略 | 第55-56页 |
| ·算例 | 第56页 |
| ·结论 | 第56-57页 |
| ·不完全市场下基于指数效用最大化的资产-负债管理模型 | 第57-65页 |
| ·问题提出 | 第57页 |
| ·问题框架 | 第57-59页 |
| ·不完全市场下最优投资策略 | 第59-64页 |
| ·结论 | 第64-65页 |
| 第三章 随机环境下的资产-负债管理问题 | 第65-99页 |
| ·负债情形下效用投资组合选择的随机控制 | 第65-76页 |
| ·问题提出 | 第65-66页 |
| ·问题框架 | 第66-68页 |
| ·最优投资组合 | 第68-72页 |
| ·算例分析 | 第72-76页 |
| ·结论 | 第76页 |
| ·随机参数和随机资金流环境下基于二次效用函数的投资组合优化 | 第76-82页 |
| ·问题提出 | 第77-78页 |
| ·问题框架 | 第78-79页 |
| ·最优投资组合 | 第79-82页 |
| ·结论 | 第82页 |
| ·Ho-Lee利率模型下资产-负债管理的最优投资策略 | 第82-90页 |
| ·问题提出 | 第83-84页 |
| ·问题框架 | 第84-85页 |
| ·最优投资组合 | 第85-90页 |
| ·结论 | 第90页 |
| ·Vasicek利率模型下带有负债的投资组合优化 | 第90-99页 |
| ·问题提出 | 第90-91页 |
| ·问题框架 | 第91-92页 |
| ·HJB 方程与Legendre变换 | 第92-94页 |
| ·最优投资组合 | 第94-98页 |
| ·结论 | 第98-99页 |
| 第四章 不同借贷利率限制下动态资产分配的扩展研究 | 第99-128页 |
| ·不同借贷利率限制下基于效用最大化的动态资产分配 | 第99-109页 |
| ·问题提出 | 第99-100页 |
| ·问题框架 | 第100-102页 |
| ·最优投资组合 | 第102-108页 |
| ·算例分析 | 第108页 |
| ·结论 | 第108-109页 |
| ·不同借贷利率限制下资产-负债管理问题的均值-方差模型 | 第109-118页 |
| ·问题提出 | 第109-110页 |
| ·问题框架 | 第110-112页 |
| ·最优投资组合 | 第112-114页 |
| ·有效前沿 | 第114-117页 |
| ·算例 | 第117-118页 |
| ·结论 | 第118页 |
| ·CEV模型下带有借贷利率限制的动态均值-方差模型 | 第118-128页 |
| ·问题提出 | 第119页 |
| ·问题框架 | 第119-121页 |
| ·最优投资组合 | 第121-125页 |
| ·有效前沿 | 第125-127页 |
| ·结论 | 第127-128页 |
| 第五章 随机环境下的投资-消费问题 | 第128-142页 |
| ·Ho-Lee利率模型下的投资-消费模型 | 第128-135页 |
| ·问题提出 | 第128-129页 |
| ·问题框架 | 第129页 |
| ·最优投资-消费策略 | 第129-134页 |
| ·结论 | 第134-135页 |
| ·Vasicek利率模型下的投资-消费模型 | 第135-142页 |
| ·问题提出 | 第135页 |
| ·问题框架 | 第135-136页 |
| ·HJB 方程和Legendre变换 | 第136-137页 |
| ·最优投资-消费策略 | 第137-141页 |
| ·结论 | 第141-142页 |
| 第六章 总结与展望 | 第142-146页 |
| ·工作总结 | 第142-143页 |
| ·研究展望 | 第143-146页 |
| ·不完全市场的未来研究方向 | 第144页 |
| ·资产-负债管理问题的未来研究方向 | 第144页 |
| ·限制性投资组合的未来研究方向 | 第144-145页 |
| ·投资-消费问题的未来研究方向 | 第145-146页 |
| 参考文献 | 第146-155页 |
| 攻读博士学位期间主要学术研究成果 | 第155-157页 |
| 攻读博士学位期间从事科研项目情况 | 第157-158页 |
| 致谢 | 第158页 |
