基于分位数回归的证券投资基金风格分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 致谢 | 第8-9页 |
| 目录 | 第9-12页 |
| 第一章 引言 | 第12-18页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-15页 |
| ·基金风格识别与判定 | 第12-15页 |
| ·基金风格影响因素 | 第15页 |
| ·研究方法和创新点 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·创新点 | 第16页 |
| ·研究内容和研究框架 | 第16-18页 |
| 第二章 证券投资基金风格分析 | 第18-25页 |
| ·证券投资基金的概述 | 第18-20页 |
| ·证券投资基金的概念和特点 | 第18页 |
| ·证券投资基金的类型 | 第18-20页 |
| ·证券投资基金的功能和作用 | 第20页 |
| ·我国基金业的发展概况 | 第20-22页 |
| ·证券投资基金风格识别和风格漂移 | 第22-23页 |
| ·基金风格影响因素：基金经理个人特征 | 第23-25页 |
| 第三章 模型和方法 | 第25-31页 |
| ·传统的证券投资基金风格分析模型与方法 | 第25-26页 |
| ·Fama-French 三因子模型 | 第25-26页 |
| ·二元选择 Logit 模型 | 第26页 |
| ·分位数回归理论与方法 | 第26-29页 |
| ·分位数回归模型 | 第26-27页 |
| ·模型参数估计 | 第27-29页 |
| ·基于分位数回归的基金风格分析模型设计 | 第29-31页 |
| 第四章 实证研究 | 第31-55页 |
| ·数据选取与描述统计 | 第31-37页 |
| ·基金风格识别分析数据 | 第31-36页 |
| ·基金风格影响因素分析数据 | 第36-37页 |
| ·证券基金风格分析 | 第37-50页 |
| ·基金风格识别 | 第37-45页 |
| ·风格漂移分析 | 第45-48页 |
| ·基金经理的业绩评价 | 第48-50页 |
| ·个人特征对基金风格的影响分析 | 第50-55页 |
| 第五章 结论与展望 | 第55-57页 |
| ·研究结论 | 第55-56页 |
| ·研究展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第60-61页 |
