基于多元GARCH模型及VaR方法对上证行业板块指数的分析

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1. 引言	第8-10页
2. 文献综述	第10-13页
·多元GARCH模型的发展由来	第10页
·多元GARCH模型的一些应用	第10-11页
·多元波动模型在不同行业指数方面的研究	第11-13页
3. 多元GARCH模型的理论介绍	第13-16页
·对角VEC模型	第13页
·常相关系数模型	第13-15页
·BEKK模型	第15-16页
4. 实证研究部分	第16-50页
·数据的选取和处理	第16-20页
·平稳性检验与ARCH效应检验	第20-22页
·各板块指数百分比对数收益率的序列平稳性检验	第20-21页
·各板块指数百分比对数收益率ARCH效应检验	第21-22页
·多元波动实证研究	第22-45页
·序列相关性	第22-27页
·模型建立及参数估计	第27-29页
·参数及模型检验	第29-34页
·波动溢出效应分析	第34-45页
·行业指数VAR的实证研究	第45-50页
·VaR方法的介绍	第45-46页
·各组VaR的计算	第46-50页
5. 分析与总结	第50-53页
·影响行业间关系原因的分析	第50-51页
·本文总结	第51-53页
参考文献	第53-55页
后记	第55-56页
致谢	第56页