基于多元GARCH模型及VaR方法对上证行业板块指数的分析
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
1. 引言 | 第8-10页 |
2. 文献综述 | 第10-13页 |
·多元GARCH模型的发展由来 | 第10页 |
·多元GARCH模型的一些应用 | 第10-11页 |
·多元波动模型在不同行业指数方面的研究 | 第11-13页 |
3. 多元GARCH模型的理论介绍 | 第13-16页 |
·对角VEC模型 | 第13页 |
·常相关系数模型 | 第13-15页 |
·BEKK模型 | 第15-16页 |
4. 实证研究部分 | 第16-50页 |
·数据的选取和处理 | 第16-20页 |
·平稳性检验与ARCH效应检验 | 第20-22页 |
·各板块指数百分比对数收益率的序列平稳性检验 | 第20-21页 |
·各板块指数百分比对数收益率ARCH效应检验 | 第21-22页 |
·多元波动实证研究 | 第22-45页 |
·序列相关性 | 第22-27页 |
·模型建立及参数估计 | 第27-29页 |
·参数及模型检验 | 第29-34页 |
·波动溢出效应分析 | 第34-45页 |
·行业指数VAR的实证研究 | 第45-50页 |
·VaR方法的介绍 | 第45-46页 |
·各组VaR的计算 | 第46-50页 |
5. 分析与总结 | 第50-53页 |
·影响行业间关系原因的分析 | 第50-51页 |
·本文总结 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-55页 |
后记 | 第55-56页 |
致谢 | 第56页 |