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基于多元GARCH模型及VaR方法对上证行业板块指数的分析

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
1. 引言第8-10页
2. 文献综述第10-13页
   ·多元GARCH模型的发展由来第10页
   ·多元GARCH模型的一些应用第10-11页
   ·多元波动模型在不同行业指数方面的研究第11-13页
3. 多元GARCH模型的理论介绍第13-16页
   ·对角VEC模型第13页
   ·常相关系数模型第13-15页
   ·BEKK模型第15-16页
4. 实证研究部分第16-50页
   ·数据的选取和处理第16-20页
   ·平稳性检验与ARCH效应检验第20-22页
     ·各板块指数百分比对数收益率的序列平稳性检验第20-21页
     ·各板块指数百分比对数收益率ARCH效应检验第21-22页
   ·多元波动实证研究第22-45页
     ·序列相关性第22-27页
     ·模型建立及参数估计第27-29页
     ·参数及模型检验第29-34页
     ·波动溢出效应分析第34-45页
   ·行业指数VAR的实证研究第45-50页
     ·VaR方法的介绍第45-46页
     ·各组VaR的计算第46-50页
5. 分析与总结第50-53页
   ·影响行业间关系原因的分析第50-51页
   ·本文总结第51-53页
参考文献第53-55页
后记第55-56页
致谢第56页

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