| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 一、 导论 | 第8-13页 |
| （一） 选题的背景和意义 | 第8-9页 |
| （二） 与选题有关的一些基本概念 | 第9-12页 |
| （三） 创新和不足之处 | 第12-13页 |
| 二、 利率期限结构理论与文献综述 | 第13-25页 |
| （一） 利率期限结构形成假设理论 | 第13-15页 |
| 1．无偏差预期理论 | 第13页 |
| 2．流动性偏好理论（Liquidity preference hypothesis） | 第13-14页 |
| 3．市场分割理论（Market segmentation theory） | 第14-15页 |
| （二） 现代利率期限结构理论 | 第15-22页 |
| 1．静态利率期限结构的定制方法 | 第15-19页 |
| 2．均衡模型 | 第19-20页 |
| 3．无套利模型 | 第20-22页 |
| （三） 国内研究现状 | 第22-25页 |
| 三、 中国国债市场概况 | 第25-28页 |
| （一） 中国国债市场发展的历史回顾及现状 | 第25-26页 |
| 1．发行规模不断扩大，品种不断丰富，市场化程度大幅提升 | 第25-26页 |
| 2．期限结构趋于合理，基准收益率曲线初步形成 | 第26页 |
| 3．投资主体多元化，市场流动性大为增强 | 第26页 |
| 4．国债管理日益透明，信息化水平不断提高 | 第26页 |
| （二） 中国国债市场的特点 | 第26-28页 |
| 1．发行频率还不高 | 第26-27页 |
| 2．市场流动性还不强 | 第27页 |
| 3．基准收益率曲线还不完善 | 第27页 |
| 4．避险工具还不多 | 第27-28页 |
| 四、 中国国债利率期限结构的实证分析 | 第28-41页 |
| （一） 非参数利率期限结构模型得建模分析 | 第28-30页 |
| 1．模型的假设 | 第28页 |
| 2．模型的建立 | 第28-30页 |
| （二） 非参数利率期限结构模型得实证检验 | 第30-41页 |
| 1．样本的选择 | 第30-32页 |
| 2．单因子假设的检验 | 第32-34页 |
| 3．平稳性假设检验 | 第34-37页 |
| 4．非参数模型和参数模型的估计 | 第37-41页 |
| 五、 建立中国基准国债利率期限结构的对策研究 | 第41-44页 |
| （一） 中国国债利率期限结构作为基础利率的必要性分析 | 第41-42页 |
| 1．合理的国债利率期限结构有利于债券市场的发展 | 第41页 |
| 2．能否形成合理的利率期限结构是对货币政策的一个重要考量 | 第41页 |
| 3．建立基准利率期限结构是利率市场化改革的需要 | 第41-42页 |
| 4．稳定金融系统的需要 | 第42页 |
| （二） 建立中国基准国债利率期限结构的政策建议 | 第42-44页 |
| 1．合并银行间国债市场与证券交易所国债市场，建立统一的国债市场 | 第42页 |
| 2．完善债券的品种，特别是短期国债的数目 | 第42-43页 |
| 3．增加国债的发行量以及调整持有人的结构 | 第43页 |
| 4．加快利率市场化改革 | 第43页 |
| 5．新发国债要以市场化的方式发行 | 第43页 |
| 6．鼓励对国债做市提高国债市场的流动性，进一步完善做市商制度 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 后记 | 第46页 |
