基于分数布朗运动下的有交易成本的欧式外汇期权定价研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| ·国外研究综述 | 第11-12页 |
| ·国内研究综述 | 第12-13页 |
| ·本文的研究内容与框架设计 | 第13-14页 |
| ·可能的创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 期权的概念及BS定价模型 | 第15-19页 |
| ·期权的基本概念 | 第15-16页 |
| ·历史 | 第15页 |
| ·特点 | 第15页 |
| ·分类 | 第15-16页 |
| ·BS定价模型 | 第16-19页 |
| ·维纳过程及伊藤引理 | 第16-17页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第17-19页 |
| 第三章 欧式外汇期权定价 | 第19-29页 |
| ·外汇期权的基本概念 | 第19-21页 |
| ·外汇期权的类型 | 第19-20页 |
| ·外汇期权价格的构成 | 第20-21页 |
| ·无交易成本的欧式外汇期权定价模型 | 第21-23页 |
| ·外汇期权定价的BSGK模型 | 第21-22页 |
| ·分数布朗运动 | 第22页 |
| ·FBS外汇期权定价模型 | 第22-23页 |
| ·有交易成本的欧式外汇期权定价模型 | 第23-25页 |
| ·有交易成本的期权定价模型 | 第23-24页 |
| ·基于FBS有交易成本的欧式外汇期权定价模型 | 第24-25页 |
| ·有交易成本且支付红利的外汇期权定价模型 | 第25-29页 |
| 第四章 外汇期权的敏感性分析 | 第29-36页 |
| ·敏感性分析 | 第29-30页 |
| ·Delta参数 | 第29页 |
| ·Theta((?))参数 | 第29-30页 |
| ·Gamma(Γ)参数 | 第30页 |
| ·Vega参数 | 第30页 |
| ·Hurst指数的估计 | 第30-35页 |
| ·Hurst指数简介 | 第31页 |
| ·R/S方法计算Hurst指数 | 第31-32页 |
| ·Hurst指数对模型的影响 | 第32-35页 |
| ·模型的分析 | 第35-36页 |
| 第五章 外汇期权的实证分析 | 第36-45页 |
| ·研究对象和研究思路 | 第36-37页 |
| ·实证过程 | 第37-40页 |
| ·运用R/S方法计算Hurst指数 | 第37-39页 |
| ·估计波动率 | 第39-40页 |
| ·计算两种模型下的外汇期权价格 | 第40页 |
| ·实证结果与分析 | 第40-45页 |
| 第六章 总结 | 第45-47页 |
| ·结论 | 第45页 |
| ·可能的不足与展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 附件 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
