沪铜收益率波动性及影响因素实证研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-12页 |
| 1. 导论 | 第12-20页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-17页 |
| ·国外期货价格波动性影响因素研究 | 第14-15页 |
| ·国内期铜价格波动性影响因素研究 | 第15-17页 |
| ·研究内容和框架 | 第17-18页 |
| ·研究内容 | 第17页 |
| ·研究框架 | 第17-18页 |
| ·本文可能的创新与不足 | 第18-20页 |
| ·本文可能的创新 | 第18页 |
| ·本文的不足 | 第18-20页 |
| 2. 我国铜期货基本现状及期价影响因素 | 第20-27页 |
| ·沪铜期货基本状况 | 第20-22页 |
| ·沪铜期价影响因素 | 第22-27页 |
| 3. 沪铜价格波动性的描述性分析 | 第27-38页 |
| ·样本数据选取和数据来源 | 第27页 |
| ·收益分布的尖峰厚尾性 | 第27-29页 |
| ·波动聚集性和条件异方差性 | 第29-35页 |
| ·沪铜收益率的平稳性检验 | 第29-31页 |
| ·沪铜收益率的相关性检验 | 第31-32页 |
| ·沪铜收益率波动的聚集性 | 第32-33页 |
| ·沪铜收益率 ARCH 效应 | 第33-35页 |
| ·风险溢价性 | 第35-36页 |
| ·杠杆效应 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 4. 沪铜期价影响因素的实证分析 | 第38-51页 |
| ·样本数据选取和数据来源 | 第38页 |
| ·沪铜期价影响因素回归分析 | 第38-42页 |
| ·回归分析法 | 第38-40页 |
| ·模型的建立和检验 | 第40-42页 |
| ·沪铜期价影响因素的因子分析 | 第42-48页 |
| ·因子分析理论 | 第42-43页 |
| ·因子回归分析步骤 | 第43-45页 |
| ·因子计算及回归结果 | 第45-48页 |
| ·结果分析与解释 | 第48-51页 |
| 5. 结论与政策建议 | 第51-53页 |
| ·结论 | 第51-52页 |
| ·政策建议 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
