基于小波方法的系统风险多尺度分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-15页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·小波理论发展简介 | 第10-11页 |
| ·国外将小波分析应用于金融市场的文献综述 | 第11-12页 |
| ·国内将小波理论应用于金融市场的文献综述 | 第12-13页 |
| ·本文主要内容、创新点和研究工具 | 第13-15页 |
| 2 小波理论及小波变换 | 第15-25页 |
| ·小波理论简介 | 第15-16页 |
| ·采用小波分析的原因 | 第16-18页 |
| ·极大重叠离散小波变换 | 第18-20页 |
| ·小波方差、协方差和相关系数 | 第20-22页 |
| ·方差分析 | 第20-21页 |
| ·协方差分析 | 第21-22页 |
| ·选取最接近对称（LA）滤波器的原因 | 第22-25页 |
| ·常用小波函数简介 | 第22-23页 |
| ·选取 LA 滤波器的原因 | 第23-25页 |
| 3 系统风险的多尺度分析 | 第25-31页 |
| ·在险价值（VaR） | 第25-26页 |
| ·系统风险的多尺度分析和小波在险价值的计算 | 第26-28页 |
| ·系统风险的多尺度分析和计算小波在险价值的必要性 | 第28-31页 |
| 4 上海证劵市场系统风险的多尺度分析 | 第31-50页 |
| ·基本统计分析 | 第31-36页 |
| ·小波分析和分析结果解释 | 第36-42页 |
| ·系统性风险分析 | 第42-45页 |
| ·在险价值分析 | 第45-48页 |
| ·资产的业绩评估 | 第48-50页 |
| 5 结论与展望 | 第50-53页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| ·展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 | 第57-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第63-64页 |
| 后记 | 第64页 |
