| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-16页 |
| §1.1 经济背景及问题的提出 | 第10-14页 |
| §1.2 研究思路及框架 | 第14-16页 |
| 第2章 预备知识 | 第16-24页 |
| §2.1 泊松过程 | 第16-19页 |
| §2.1.1 齐次泊松过程的定义 | 第16-19页 |
| §2.1.2 非齐次泊松过程的定义 | 第19页 |
| §2.2 连续时间马尔科夫链 | 第19-24页 |
| §2.2.1 连续时间马尔科夫链的定义及其性质 | 第20-23页 |
| §2.2.2 连续时间的条件马尔科夫链的定义 | 第23-24页 |
| 第3章 稀疏相关信用风险模型及组合信用衍生品的定价 | 第24-50页 |
| §3.1 背景介绍和模型建立 | 第24-37页 |
| §3.1.1 没有机制转换的稀疏相关信用风险模型 | 第25-28页 |
| §3.1.2 具有机制转换的稀疏相关信用风险模型 | 第28-37页 |
| §3.2 组合信用衍生品的定价 | 第37-49页 |
| §3.2.1 第k次违约一篮子信用违约互换的定价 | 第40-43页 |
| §3.2.2 CDO分块的定价 | 第43-46页 |
| §3.2.3 信用违约互换指数的定价 | 第46-49页 |
| §3.3 本章的结论 | 第49-50页 |
| 第4章 马尔科夫copula模型及含有双边对手风险的CDS的定价 | 第50-82页 |
| §4.1 背景介绍 | 第50-51页 |
| §4.2 马尔科夫copula模型下的具有双边违约风险的CDS的定价 | 第51-62页 |
| §4.2.1 模型的建立 | 第51-55页 |
| §4.2.2 具有双边违约风险的CDS的定价 | 第55-62页 |
| §4.3 模型参数的估计以及模型参数对互换率之差的影响 | 第62-69页 |
| §4.3.1 模型参数的估计 | 第62-64页 |
| §4.3.2 模型参数对互换率之差的影响 | 第64-69页 |
| §4.4 具有机制转换的马尔科夫copula模型及CDS的定价 | 第69-81页 |
| §4.4.1 具有机制转换的马尔科夫copula模型及其性质 | 第69-76页 |
| §4.4.2 具有双边违约风险的CDS的定价 | 第76-80页 |
| §4.4.3 数值计算 | 第80-81页 |
| §4.5 本章的结论 | 第81-82页 |
| 第5章 结论与展望 | 第82-84页 |
| §5.1 论文的结论与创新点 | 第82-83页 |
| §5.2 未来工作的展望 | 第83-84页 |
| 参考文献 | 第84-91页 |
| 攻读博士期间发表和待发表的论文 | 第91-92页 |
| 致谢 | 第92-93页 |
