我国居民资产价格波动的财富效应研究--基于对城镇居民消费的影响视角
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-13页 |
| 第一章 导论 | 第13-24页 |
| ·研究背景和意义 | 第13-16页 |
| ·文献综述 | 第16-20页 |
| ·国外学者相关研究 | 第16-19页 |
| ·国内学者研究 | 第19-20页 |
| ·研究方案 | 第20-22页 |
| ·研究思路与方法 | 第20-21页 |
| ·研究框架 | 第21-22页 |
| ·可能创新与不足之处 | 第22-24页 |
| ·可能创新之处 | 第22-23页 |
| ·不足之处 | 第23-24页 |
| 第二章 基于财富效应的消费函数研究 | 第24-32页 |
| ·早期的消费函数研究 | 第24-25页 |
| ·确定条件下的生命周期消费函数 | 第25-26页 |
| ·Modigliani 的生命周期消费函数模型 | 第25-26页 |
| ·Friedman 的持久收入假说模型 | 第26页 |
| ·不确定条件下的生命周期消费函数 | 第26-32页 |
| 第三章 财富效应理论概述 | 第32-47页 |
| ·财富效应的内涵 | 第32-33页 |
| ·资产价格变动影响消费的一般分析 | 第33-43页 |
| ·资产价格变动影响消费的前提 | 第33-38页 |
| ·资产财富效应的特征分析 | 第38-43页 |
| ·资产价格变化财富效应的传导机制分析 | 第43-47页 |
| ·股票资产价格变化财富效应的传导机制 | 第43-44页 |
| ·房地产资产价格变化财富效应的传导机制 | 第44-47页 |
| 第四章 居民资产直接财富效应的实证分析 | 第47-63页 |
| ·变量选取及实证研究方法 | 第47-53页 |
| ·变量选择与数据处理 | 第47-48页 |
| ·实证理论与方法 | 第48-53页 |
| ·直接财富效应的实证检验 | 第53-61页 |
| ·变量的平稳性检验 | 第53-54页 |
| ·协整检验 | 第54-56页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第56-57页 |
| ·ECM 误差修正 | 第57-58页 |
| ·基于脉冲效应函数的动态分析 | 第58-61页 |
| ·实证结论 | 第61-63页 |
| 第五章 居民资产间接财富效应的实证分析 | 第63-68页 |
| ·数据选取与说明 | 第63-64页 |
| ·模型构建 | 第64页 |
| ·间接财富效应的实证检验 | 第64-67页 |
| ·变量单位根检验 | 第64页 |
| ·协整检验 | 第64-66页 |
| ·VAR 模型分析 | 第66-67页 |
| ·实证结论 | 第67-68页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第68-74页 |
| ·结论 | 第68-69页 |
| ·政策建议 | 第69-74页 |
| ·促进我国股票市场继续发挥财富效应的政策建议 | 第69-70页 |
| ·促进我国房地产市场财富效应发挥的政策建议 | 第70-74页 |
| 参考文献 | 第74-81页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第81-82页 |
| 后记 | 第82-83页 |
