| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 目次 | 第10-12页 |
| 1 绪论 | 第12-18页 |
| ·选题的意义和目的 | 第12-15页 |
| ·本文框架介绍 | 第15-18页 |
| 2 国内国外文献综述 | 第18-41页 |
| ·信用风险理论模型的演进 | 第18-25页 |
| ·结构性产品CDO的机制及定价原理 | 第25-34页 |
| ·国内外研究综述 | 第34-41页 |
| 3 基于单因子Gaussian Copula的CDO定价模型 | 第41-61页 |
| ·Copula函数的相关理论 | 第41-48页 |
| ·CDO定价的半解析方法 | 第48-52页 |
| ·单因子Gaussian Copula模型以及大样本同质投资组合(LHP)近似 | 第52-56页 |
| ·具有随机相关性结构的CDO定价模型 | 第56-60页 |
| ·小结 | 第60-61页 |
| 4 基于混合G-VG Copula的CDO定价模型 | 第61-74页 |
| ·混合G-VG因子Copula模型 | 第61-66页 |
| ·具有随机相关性结构的单因子混合G-VG Copula模型 | 第66-72页 |
| ·具有局部相关性结构的单因子混合G-VG Copula模型 | 第72-73页 |
| ·小结 | 第73-74页 |
| 5 基于混合Copula的LHP情况下的CDO定价 | 第74-85页 |
| ·LHP情况下基于混合Copula的CDO定价模型 | 第74-76页 |
| ·LHP情况下基于混合Copula具有随机相关性的CDO定价模型 | 第76-80页 |
| ·具有局部相关性的CDO定价模型 | 第80-81页 |
| ·数值分析以及各模型的比较 | 第81-83页 |
| ·小结 | 第83-85页 |
| 6 具有随机回收率的CDO混合因子Copula模型 | 第85-93页 |
| ·随机回收率的相关研究 | 第85-88页 |
| ·混合因子Copula模型中的随机回收率 | 第88-90页 |
| ·LHP情形下考虑随机回收率的CDO定价 | 第90-91页 |
| ·数值分析 | 第91页 |
| ·小结 | 第91-93页 |
| 7 总结 | 第93-97页 |
| ·论文的主要结论 | 第93-94页 |
| ·创新与不足 | 第94-97页 |
| 参考文献 | 第97-104页 |
| 攻读博士学位期间主要研究成果 | 第104-105页 |
| 个人简历 | 第105页 |
