宏观审慎监管框架下的逆周期资本缓冲研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 0 导论 | 第10-14页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·选题意义 | 第11页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第11-13页 |
| ·论文主要创新点 | 第13-14页 |
| 1 文献综述 | 第14-21页 |
| ·国外研究现状 | 第14-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-19页 |
| ·述评及主要结论 | 第19-21页 |
| 2 宏观审慎监管的基本理论问题 | 第21-34页 |
| ·宏观审慎监管的基本概念 | 第21-22页 |
| ·宏观审慎监管的形成背景 | 第22-24页 |
| ·关于宏观审慎监管的早期研究 | 第22-23页 |
| ·宏观审慎监管研究的最新进展 | 第23-24页 |
| ·宏观审慎监管的主要意义 | 第24-25页 |
| ·宏观审慎监管的基本特征 | 第25-26页 |
| ·宏观审慎监管自身特征 | 第25页 |
| ·宏观、微观审慎监管比较分析 | 第25-26页 |
| ·宏观审慎管理框架要素分析 | 第26-29页 |
| ·宏观审慎监测分析 | 第26-27页 |
| ·宏观审慎管理工具 | 第27-28页 |
| ·宏观审慎政策安排 | 第28-29页 |
| ·宏观审慎管理框架实例 | 第29-34页 |
| ·欧盟宏观审慎监管框架的构建 | 第29-31页 |
| ·中国对宏观审慎监管的探索和实践 | 第31-34页 |
| 3 宏观审慎框架的逆周期资本缓冲机制 | 第34-44页 |
| ·银行逆周期监管政策工具 | 第34-40页 |
| ·资本限制工具 | 第34-37页 |
| ·风险测试补充工具 | 第37-38页 |
| ·政策和制度改进工具 | 第38-40页 |
| ·逆周期资本缓冲机制的引入 | 第40-42页 |
| ·逆周期资本缓冲的基本概念 | 第40页 |
| ·传统资本监管的顺周期分析 | 第40-41页 |
| ·逆周期资本缓冲机制的意义 | 第41-42页 |
| ·逆周期资本缓冲的政策目标 | 第42-44页 |
| 4 我国银行业逆周期资本缓冲的实证分析 | 第44-52页 |
| ·逆周期资本缓冲机制下的变量设置 | 第44页 |
| ·逆周期资本缓冲的计算模型 | 第44-46页 |
| ·逆周期资本缓冲计算方法分析 | 第44-45页 |
| ·逆周期资本缓冲的具体计算 | 第45-46页 |
| ·逆周期资本缓冲机制的使用原则 | 第46-47页 |
| ·根据模型处理金融业数据 | 第47-50页 |
| ·数据分析及主要结论 | 第50-52页 |
| ·分析实验数据 | 第50页 |
| ·总结测算结果 | 第50-52页 |
| 5 我国逆周期资本缓冲制度设计的政策建议 | 第52-54页 |
| ·逆周期资本缓冲制度设计原理 | 第52-53页 |
| ·我国逆周期资本缓冲政策建议 | 第53-54页 |
| 6 主要研究结论及后续研究方向 | 第54-56页 |
| ·主要研究结论 | 第54页 |
| ·后续研究方向 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
