| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-15页 |
| 1. 绪论 | 第15-20页 |
| ·研究背景与意义 | 第15-16页 |
| ·本文的逻辑结构和框架 | 第16-18页 |
| ·研究的方法选择 | 第18页 |
| ·本文相关文献综述 | 第18-20页 |
| 2. 利率市场化与利率风险 | 第20-28页 |
| ·利率市场化的含义 | 第20-21页 |
| ·利率市场化的基本特征 | 第21页 |
| ·利率由市场决定 | 第21页 |
| ·政府或货币当局享有通过间接手段调控利率的权利 | 第21页 |
| ·市场参与者享有充分自主权 | 第21页 |
| ·中国的利率市场化进程回顾 | 第21-23页 |
| ·商业银行利率风险的诠释 | 第23-28页 |
| ·商业银行利率风险的含义 | 第24页 |
| ·商业银行利率风险的成因分析 | 第24-28页 |
| 3. 利率市场化进程中我国商业银行利率风险分析 | 第28-38页 |
| ·我国商业银行面临利率风险的特殊性分析 | 第28-31页 |
| ·利率管理体制滞后的利率风险 | 第28-29页 |
| ·不良贷款和协议存款产生的利率风险 | 第29-30页 |
| ·中国金融对外开放加深产生的利率风险 | 第30-31页 |
| ·我国商业银行抗利率风险能力分析 | 第31-35页 |
| ·资本充足率分析 | 第31-32页 |
| ·资产负债率分析 | 第32-33页 |
| ·利息收支占银行业经营收支比分析 | 第33-35页 |
| ·我国商业银行的利率风险分析 | 第35-38页 |
| ·银行业务结构上的利率风险分析 | 第35-36页 |
| ·资产负债结构上的矛盾带来的重新定价风险分析 | 第36-37页 |
| ·基差风险风险分析 | 第37-38页 |
| 4. 商业银行利率风险度量模型 | 第38-49页 |
| ·利率敏感性缺口分析 | 第38-42页 |
| ·利率敏感性缺口定义 | 第38-39页 |
| ·利率敏感性缺口度量 | 第39-41页 |
| ·利率敏感性缺口管理 | 第41页 |
| ·利率敏感性缺口分析的评价 | 第41-42页 |
| ·持续期缺口模型 | 第42-46页 |
| ·持续期缺口模型的主要内容 | 第43页 |
| ·持续期缺口模型的应用 | 第43-45页 |
| ·持续期缺口模型的优缺点 | 第45-46页 |
| ·VAR模型 | 第46-49页 |
| ·VAR模型的主要内容 | 第46页 |
| ·VAR模型的数学表达式 | 第46-47页 |
| ·VAR模型的优缺点 | 第47-49页 |
| 5. 我国商业银行利率风险度量的实证分析 | 第49-58页 |
| ·我国历年利率变化情况 | 第49-52页 |
| ·模型的选定 | 第52页 |
| ·数据的选取 | 第52-53页 |
| ·我国商业银行利率风险的实证分析 | 第53-58页 |
| ·我国商业银行利率风险的利率敏感性缺口分析 | 第53-55页 |
| ·基于持续期方法的固定付息债券组合利率风险衡量—以民生银行为例 | 第55-58页 |
| 6. 我国商业银行利率风险管理现状 | 第58-61页 |
| ·商业银行经营管理层利率风险管理意识滞后 | 第58-59页 |
| ·缺乏高效的利率管理机构和专业人才 | 第59页 |
| ·我国金融市场不发达,利率风险量化薄弱 | 第59-60页 |
| ·金融产品无完善的定价机制 | 第60-61页 |
| 7. 利率市场化进程中提高我国商业银行利率风险管理水平的探讨 | 第61-72页 |
| ·完善金融体系创造商业银行利率风险管理良好的外部环境 | 第61-62页 |
| ·提高风险意识强化商业银行自身利率风险管理体系 | 第62-64页 |
| ·提高中间业务比重以及大力发展同业业务 | 第64-65页 |
| ·推行缺口管理改善资产负债失衡状况 | 第65-66页 |
| ·建立科学有效的存贷款定价体系 | 第66页 |
| ·合理选择表外风险管理方法 | 第66-72页 |
| ·远期利率协议 | 第67页 |
| ·利率期货 | 第67-69页 |
| ·利率互换合同 | 第69-70页 |
| ·利率期权 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 后记 | 第75-77页 |
| 致谢 | 第77-79页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第79页 |
