| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-17页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·本文的研究方法 | 第17-18页 |
| ·本文的创新 | 第18页 |
| ·本文的研究内容 | 第18-21页 |
| 第2章 预测短期利率模型及模拟方法相关理论综述 | 第21-34页 |
| ·短期利率的涵义及动态行为特征 | 第21-23页 |
| ·短期利率的涵义 | 第21页 |
| ·短期利率的动态行为特征 | 第21-23页 |
| ·预测短期利率动态期限结构模型 | 第23-27页 |
| ·单因素模型 | 第23-25页 |
| ·多因素模型 | 第25-27页 |
| ·极大似然法 | 第27-30页 |
| ·极大似然法的基本原理 | 第28-29页 |
| ·极大似然法估计量的计算方法 | 第29页 |
| ·优化算法 | 第29-30页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法 | 第30-34页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法的发展历史 | 第30-31页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法的基本思想 | 第31-32页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法的特点 | 第32-34页 |
| 第3章 预测短期利率跳跃模型选择及其构建 | 第34-40页 |
| ·预测短期利率的跳跃模型思想及选择 | 第34-35页 |
| ·预测短期利率跳跃模型的思想 | 第34页 |
| ·预测短期利率的跳跃模型选择 | 第34-35页 |
| ·预测短期利率的跳跃模型构建 | 第35-37页 |
| ·跳跃行为过程描述 | 第35-36页 |
| ·构建常数波动率跳跃模型 | 第36页 |
| ·构建时变波动率跳跃模型 | 第36-37页 |
| ·模型参数估计方法 | 第37-40页 |
| ·模型离散化 | 第37-38页 |
| ·极大似然法估计参数 | 第38-40页 |
| 第4章 预测短期利率的跳跃模型实证分析 | 第40-59页 |
| ·数据选取及统计特征分析 | 第40-43页 |
| ·数据选取及处理 | 第40页 |
| ·数据统计特征分析 | 第40-42页 |
| ·序列平稳性检验 | 第42-43页 |
| ·常数波动率跳跃模型实证分析 | 第43-46页 |
| ·模型参数估计 | 第43-44页 |
| ·实证结果分析 | 第44-45页 |
| ·常数波动率跳跃模型设定检验 | 第45-46页 |
| ·时变波动率跳跃模型实证分析 | 第46-53页 |
| ·异方差检验 | 第46-49页 |
| ·模型参数估计 | 第49-50页 |
| ·实证结果分析 | 第50-51页 |
| ·时变波动率跳跃模型设定检验 | 第51-53页 |
| ·基于蒙特卡罗模拟方法样本外预测 | 第53-59页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法实现过程 | 第53-54页 |
| ·预测能力评价指标 | 第54页 |
| ·样本外预测结果及分析 | 第54-59页 |
| 第5章 应用时变波动率跳跃模型分析跳跃行为影响因素 | 第59-64页 |
| ·变量选取及处理 | 第59-60页 |
| ·周内效应对跳跃行为影响实证分析 | 第60-61页 |
| ·新股申购效应对跳跃行为影响实证分析 | 第61-64页 |
| 第6章 结论及展望 | 第64-66页 |
| ·论文结论 | 第64-65页 |
| ·展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70页 |