一类聚合风险及破产概率的研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| ·风险理论的简介 | 第11-12页 |
| ·经典风险模型及其推广 | 第12-15页 |
| ·Lundberg-Cramer 的经典风险模型 | 第12-14页 |
| ·经典风险模型的推广模型 | 第14-15页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第15-16页 |
| 第2章 几种主要的风险模型 | 第16-24页 |
| ·短期个别风险模型 | 第16-19页 |
| ·短期个别风险模型简介 | 第16页 |
| ·个体索赔量模型 | 第16-17页 |
| ·独立随机变量和 | 第17-19页 |
| ·聚合风险模型 | 第19-23页 |
| ·聚合风险模型简介 | 第19页 |
| ·理赔总额S的概率分布 | 第19-20页 |
| ·理赔次数的分布 | 第20-21页 |
| ·复合 Poisson 分布的性质 | 第21-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 经典风险模型的几种推广模型 | 第24-31页 |
| ·双 Poisson 风险模型 | 第24-27页 |
| ·模型介绍 | 第24-26页 |
| ·破产概率 | 第26-27页 |
| ·索赔为一般到达的风险模型 | 第27-30页 |
| ·模型简介 | 第27页 |
| ·相关概念及假定 | 第27-28页 |
| ·主要结果 | 第28-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 盈余模型 | 第31-45页 |
| ·盈余过程 | 第31-33页 |
| ·理赔过程 | 第33-37页 |
| ·调节系数与破产概率 | 第37-41页 |
| ·连续时间下的调节系数 | 第37-39页 |
| ·连续时间模型的破产概率 | 第39-41页 |
| ·盈余过程分析 | 第41-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 INARCR 风险模型 | 第45-61页 |
| ·模型介绍 | 第45页 |
| ·预备知识 | 第45-48页 |
| ·INARCR 模型的相关结构及分布 | 第48-53页 |
| ·余额过程及相关结构 | 第53-56页 |
| ·参数估计 | 第56-58页 |
| ·主要结果 | 第58-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
