| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·国外的文献回顾 | 第10-12页 |
| ·国内的文献回顾 | 第12-13页 |
| ·本文研究目的及方法 | 第13-14页 |
| ·本文结构 | 第14页 |
| ·本文创新及存在的不足 | 第14-16页 |
| 1 股指期货价差套利的理论方法分析 | 第16-23页 |
| ·股指期货价差套利的种类及特点 | 第16-17页 |
| ·跨品种股指期货价差套利的优点 | 第17-18页 |
| ·股指期货价差套利的方法及缺陷 | 第18-19页 |
| ·跨品种股指期货价差套利方法 | 第19-23页 |
| 2 股指期货价差套利的实证检验分析 | 第23-37页 |
| ·数据选取及股指期货合约介绍 | 第23-24页 |
| ·协整检验方法 | 第24-26页 |
| ·实证结果 | 第26-37页 |
| ·单位根检验、协整检验及误差修正模型 | 第26-30页 |
| ·套利战略 | 第30-31页 |
| ·模拟结果 | 第31-34页 |
| ·价差套利回报率 | 第34-37页 |
| 3 本文总结及对中国股指期货市场套利的策略选择分析 | 第37-40页 |
| ·结论总结 | 第37页 |
| ·对中国股指期货市场套利的建议 | 第37-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 攻读学位期间发表论文以及参加科研情况 | 第44-45页 |