| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外文献 | 第13-14页 |
| ·国内文献 | 第14-16页 |
| ·研究思路及方法 | 第16-17页 |
| ·研究内容及结构 | 第17-18页 |
| 第2章 人民币远期汇率定价的理论基础 | 第18-27页 |
| ·传统抛补利率平价 | 第18-20页 |
| ·基本假设 | 第18页 |
| ·传统抛补利率平价的主要内容 | 第18-20页 |
| ·修正的抛补利率平价 | 第20-24页 |
| ·考虑到交易成本的利率平价 | 第20-21页 |
| ·套利资金供给有限条件下的利率平价 | 第21-22页 |
| ·同时考虑交易成本和套利资金供给弹性后的利率平价 | 第22-24页 |
| ·衍生品定价有关理论 | 第24-27页 |
| ·布朗运动 | 第24-25页 |
| ·证券价格的变化过程 | 第25页 |
| ·伊藤过程和伊藤引理 | 第25-27页 |
| 第3章 我国远期外汇市场发展状况及远期定价实践 | 第27-35页 |
| ·我国远期外汇市场的发展状况 | 第27-28页 |
| ·远期汇率定价的主要方式 | 第28-29页 |
| ·发达国家远期汇率定价 | 第28页 |
| ·发展中国家远期汇率定价 | 第28-29页 |
| ·目前我国远期汇率定价分析 | 第29-33页 |
| ·我国远期汇率定价机制 | 第29-30页 |
| ·利率平价模型对我国远期汇率定价适用性的检验 | 第30-33页 |
| ·人民币远期汇率定价领域存在的主要问题 | 第33-35页 |
| ·远期汇率定价受制于人 | 第33-34页 |
| ·缺乏一个精确的定价模型 | 第34-35页 |
| 第4章 不完美市场下远期汇率定价模型推导及实证检验 | 第35-50页 |
| ·不完美市场下远期汇率定价模型 | 第35-38页 |
| ·不完美市场简介 | 第35页 |
| ·不完美市场远期汇率定价模型推导 | 第35-38页 |
| ·参数θ的估计 | 第38页 |
| ·人民币远期汇率定价实证检验 | 第38-49页 |
| ·数据来源及说明 | 第38-39页 |
| ·实证检验的方法 | 第39-40页 |
| ·实证检验结果及分析 | 第40-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第5章 提升人民币远期汇率定价能力的建议 | 第50-54页 |
| ·逐步放开实需原则限制 | 第50-51页 |
| ·逐步推进人民币资本项目可兑换 | 第51页 |
| ·稳步推进利率市场化进程 | 第51-52页 |
| ·进一步深化人民币汇率改革 | 第52-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |