| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题的背景 | 第9-10页 |
| ·国际背景 | 第9页 |
| ·国内背景 | 第9-10页 |
| ·选题的目的及意义 | 第10页 |
| ·论文研究的文献综述 | 第10-13页 |
| ·国外文献综述 | 第10-12页 |
| ·国内文献综述 | 第12-13页 |
| ·研究内容与框架 | 第13页 |
| ·论文的创新点与不足 | 第13-15页 |
| ·论文的创新之处 | 第13-14页 |
| ·论文不足之处 | 第14-15页 |
| 1 股指期货对股票市场流动性影响的理论和实践经验分析 | 第15-28页 |
| ·股票市场流动性的计量 | 第15-18页 |
| ·流动性的衡量指标 | 第15-17页 |
| ·流动性的计量方法 | 第17-18页 |
| ·股指期货对股市流动性影响的传导机制分析 | 第18-22页 |
| ·股指期货对股市流动性影响的模型分析 | 第18-20页 |
| ·股指期货对股市流动性影响的双重效应分析 | 第20-22页 |
| ·股指期货对股票市场流动性影响的实践经验分析 | 第22-28页 |
| ·流动性显著性增强国家 | 第22-23页 |
| ·流动性短期降低长期增强的国家 | 第23-25页 |
| ·短期内流动性变化不显著的国家 | 第25-28页 |
| 2 沪深300 指数期货对股市流动性影响的实证研究 | 第28-42页 |
| ·研究方法与数据来源 | 第28-29页 |
| ·本文的研究方法 | 第28-29页 |
| ·本文的数据来源及处理 | 第29页 |
| ·对沪深300 标的股票日交易额增长率的初步分析 | 第29-34页 |
| ·建立一元线性回归模型 | 第29-30页 |
| ·描述性统计量分析 | 第30-31页 |
| ·图形关系考察 | 第31-34页 |
| ·实证检验过程 | 第34-42页 |
| ·实证检验模型选择 | 第34-36页 |
| ·GARCH(1,1)模型检验 | 第36-42页 |
| 3 理顺股票期现两市关系的政策建议 | 第42-48页 |
| ·股指期货市场建设角度分析 | 第42-45页 |
| ·加强股指期货市场监管 | 第43页 |
| ·加快股指期货市场的法制化进程 | 第43-44页 |
| ·降低股指期货市场的准入门槛 | 第44页 |
| ·加强对投资者的宣传教育力度 | 第44页 |
| ·推动股指期货市场产品的多元化 | 第44-45页 |
| ·股票现货市场建设角度分析 | 第45-46页 |
| ·推动上市公司的规范化运作 | 第45页 |
| ·加快股票市场信息透明度建设 | 第45-46页 |
| ·继续推动中国股票市场的“同股同价”进程 | 第46页 |
| ·促进股票期现两市的良性互动 | 第46-47页 |
| ·建立有效的跨市场信息交流机制 | 第46-47页 |
| ·建立有效的跨市场监管机制 | 第47页 |
| ·适当加快引进QFII 的步伐 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |